基础因子 (cn_stock_factors_base)

数据描述： 该表收录了A股股票的基础因子，包含但不限于成交量、成交金额、OHLC（开高低收，均为后复权值）、涨跌停状态、ST状态、市值、股本、上市天数、行业代码、停牌标记、是否属于特定指数等。此外，还包括了与融资融券相关的数据，以及股票各大指数的成交情况。

文档
数据简介

### 数据简介 量化因子库是一个包含多种量化因子的库，这些因子可以用于分析和预测股票市场的价格、收益和风险。量化因子库旨在帮助投资者和量化交易策略开发者更有效地识别投资机会、构建有效的投资组合，并评估交易策略的绩效。量化因子库涵盖了丰富的金融数据，包括股票的价格、成交量、技术指标、财务数据、另类数据等。 基础因子主要包含了量价、行业等较为基础的因子数据，用户可以基于该数据构建一些简单的量化策略。进行因子分析，或者重构更加复杂的量化因子，服务策略。 ### 数据说明 * 数据起始时间：2005-01-01 * 数据更新频率：日频 * 数据发布时间：每日更新 * 数据单位：元 ### 收费标准 免费 ### 主键 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日期 | | instrument | 证券代码 | ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 股票筛选：通过量化因子筛选出具有特定特征的股票，例如：高成长性、低估值等。 * 资产配置：根据量化因子为投资组合分配资产，以期望获得最佳的风险收益比。 * 交易策略开发：基于量化因子设计交易信号和交易规则，以构建自动交易系统。 * 绩效评估：使用量化因子评估投资组合或交易策略的绩效，以便进行优化和调整。 ### 常见问题 #### Q：如何获取基础因子？ A：通过dai.quer()函数构造SQL语句获取

用例
* 用例1：查询特定日期的基础因子 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT * FROM cn_stock_factors_base """, filters={"date": ["2020-06-01"]} ).df() ``` * 用例2：比较沪深300指数和中证500指数所包含股票的平均成交额和涨跌幅 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT is_hs300,is_zz500, AVG(amount) AS avg_amount, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio FROM cn_stock_factors_base GROUP BY is_hs300, is_zz500""", filters={"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]} ).df() ``` * 用例3：分析某一行业在一定时期内的股票表现，如查看平均涨跌幅和总成交量 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT date, AVG((close - open) / open) AS avg_change_ratio, SUM(volume) AS total_volume FROM cn_stock_factors_base WHERE sw2021_level1 = '510000' GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]} ).df() ``` * 用例4：分析某一日期涨停或跌停的股票数量 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT date, COUNT(instrument) AS num_limit_up FROM cn_stock_factors_base WHERE price_limit_status = 3 OR price_limit_status = 1 GROUP BY date ORDER BY date""", filters = {"date": ["2020-01-01","2020-12-31"]} ).df() ```
表结构
字段 字段类型 字段描述
hs300_high double 沪深300指数最高价
hs300_open double 沪深300指数开盘价
kc50_close double 科创50指数收盘价
sh50_close double 上证指数50收盘价
sz100_high double 深证100指数最高价
sz100_open double 深证100指数开盘价
szcz_close double 深证成指指数收盘价
szzs_close double 上证指数收盘价
zz1000_low double 中证1000指数最低价
zz100_high double 中证100指数最高价
zz100_open double 中证100指数开盘价
zz500_high double 中证500指数最高价
zz500_open double 中证500指数开盘价
zza500_low double 中证A500指数最低价
low double 最低价（后复权）
high double 最高价（后复权）
cybz_amount double 创业板指指数成交额
amount double 成交金额
volume int64 成交量
float_total double 流通股合计
suspended int8 停牌标记 (0-正常, 1-停牌)
lower_limit double 跌停价
upper_limit double 涨停价
adjust_factor double 累计后复权因子
securities_lending_balance double 融券余额
financing_net_purchase double 融资净买入金额
margin_trading_status int8 是否是两融标的 (0-不属于, 1-属于)
financing_repayment double 融资偿还金额
price_limit_status int8 股价在收盘时的涨跌停状态:1表示跌停, 2表示未涨跌停, 3则表示涨停
financing_purchase double 融资买入金额
financing_balance double 融资余额
total_market_cap double 总市值
price_ampolitude double 股价振幅
float_market_cap double 流通市值
zza500_volume double 中证A500指数成交量
szzs_volume double 上证指数成交量
zz1000_high double 中证1000指数最高价
zz1000_open double 中证1000指数开盘价
sw2021_level3 string 申万三级行业代码(2021)
zz100_close double 中证100指数收盘价
zz500_close double 中证500指数收盘价
zza500_high double 中证A500指数最高价
zza500_open double 中证A500指数开盘价
sw2014_level1 string 申万一级行业代码(2014)
__PARTITION__ int64 -
hs300_amount double 沪深300指数成交额
hs300_volume double 沪深300指数成交量
zz500_amount double 中证500指数成交额
sz100_amount double 深证100指数成交额
sz100_volume double 深证100指数成交量
total_shares double 总股本
trading_days int64 已经上市的交易天数, -1表示未知
zz1000_close double 中证1000指数收盘价
zz100_amount double 中证100指数成交额
zz100_volume double 中证100指数成交量
close double 收盘价（后复权）
zz500_volume double 中证500指数成交量
zza500_close double 中证A500指数收盘价
instrument string 证券代码
sw2014_level2 string 申万二级行业代码(2014)
sw2014_level3 string 申万三级行业代码(2014)
sw2021_level1 string 申万一级行业代码(2021)
sw2021_level2 string 申万二级行业代码(2021)
open double 开盘价（后复权）
zz1000_amount double 中证1000指数成交额
zz1000_volume double 中证1000指数成交量
zza500_amount double 中证A500指数成交额
szzs_amount double 上证指数成交额
szcz_volume double 深证成指指数成交量
szcz_amount double 深证成指指数成交额
sz100_close double 深证100指数收盘价
sh50_volume double 上证指数50成交量
sh50_amount double 上证指数50成交额
list_sector int8 上市板块代码：0-未知；1-主板；2-创业板；3-科创板；4-北交所
kc50_volume double 科创50指数成交量
kc50_amount double 科创50指数成交额
hs300_close double 沪深300指数收盘价
float_ratio double 流通盘比例
date timestamp[ns] 日期
cybz_volume double 创业板指指数成交量
bz50_volume double 北证50指数成交量
bz50_amount double 北证50指数成交额
st_status int8 ST状态, 可选值: 0-正常, 1-ST, 2-*ST
is_bz50 int8 是否属于北证50指数 (0-不属于, 1-属于)
is_cybz int8 是否属于创业板指数 (0-不属于, 1-属于)
is_kc50 int8 是否属于科创50指数 (0-不属于, 1-属于)
is_sh50 int8 是否属于上证50指数 (0-不属于, 1-属于)
is_szcz int8 是否属于深证成指数 (0-不属于, 1-属于)
is_szzs int8 是否属于上证指数 (0-不属于, 1-属于)
bz50_low double 北证50指数最低价
cybz_low double 创业板指指数最低价
is_hs300 int8 是否属于沪深300指数 (0-不属于, 1-属于)
is_sz100 int8 是否属于深证100指数 (0-不属于, 1-属于)
is_zz100 int8 是否属于中证100指数 (0-不属于, 1-属于)
is_zz500 int8 是否属于中证500指数 (0-不属于, 1-属于)
kc50_low double 科创50指数最低价
sh50_low double 上证指数50最低价
szcz_low double 深证成指指数最低价
szzs_low double 上证指数最低价
bz50_high double 北证50指数最高价
bz50_open double 北证50指数开盘价
cs_level1 string 中信一级行业代码
cs_level2 string 中信二级行业代码
cs_level3 string 中信三级行业代码
cybz_high double 创业板指指数最高价
cybz_open double 创业板指指数开盘价
hs300_low double 沪深300指数最低价
is_zz1000 int8 是否属于中证1000指数 (0-不属于, 1-属于)
is_zza500 int8 是否属于上证50指数 (0-不属于, 1-属于)
kc50_high double 科创50指数最高价
kc50_open double 科创50指数开盘价
list_date timestamp[ns] 上市日期
list_days int64 已经上市的天数, 按自然日计算, -1表示未知
sh50_high double 上证指数50最高价
sh50_open double 上证指数50开盘价
sz100_low double 深证100指数最低价
szcz_high double 深证成指指数最高价
szcz_open double 深证成指指数开盘价
szzs_high double 上证指数最高价
szzs_open double 上证指数开盘价
zz100_low double 中证100指数最低价
zz500_low double 中证500指数最低价
bz50_close double 北证50指数收盘价
cybz_close double 创业板指指数收盘价

表名cn_stock_factors_base

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