运行日志错误: 如何解决?

在运行策略时,出现报错 : InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Invalid Input Er

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PB市净率公式及如何使用(含Python)

市净率(Price-to-Book Ratio,简称 P/B Ratio)是衡量公司股票价格相对于其账面价值的一个指标。这个比率通常用于评估公司股票的价值,尤其是在资产重要的行业(如金融业)中。

BigQuant的[金融市场历史数据因子平台](ht

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新版因子实现

导语

平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

老版因子 新版因子 字段描述
adjust_factor_* 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj

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clode报错

新版因子实现 中提到波动率的计算方法,但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9

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问题请教-策略执行一直不结束,容量占用特别大

我使用了50个因子来计算,使用的是stockranker策略,策略执行了一个小时,都不结束,容量占用了1024G,这个怎样解决下,下面有代码和照片。

[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e89-4985-b20b-84fca9ee12f3](ht

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配对策略 模拟盘不成功,请帮忙处理

ID:da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5

[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigquant.com/codesharev3/a38f

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【平台使用】期货行情没有复权(9999)多周期数据

老师好,由于期货行情没有复权(9999)多周期数据,期望能排期开发,目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台,我可以自动生成最新行情csv,但是无法每次都自动上传到AIstudio,有啥好办法吗?这样写可以吗?谢谢!

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BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠)==,并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。

3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证

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【代码报错】KeyError: 'indexes'

rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
Cell 

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万和证券优惠开户

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

[立即开户](https://kh.vanho.

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【数据异常】alpha_a191_f0076表数据缺失

hello,最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题,full_db_scan=True 无法读取到数据,alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的


import dai

sql = '''SELECT date, instrum

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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涨停取消卖单

导语

如果当天涨停了,尾盘不想卖出,可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断,如果是涨停就取消订单

具体步骤

第一步: 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name,然

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【代码报错】KeyError: 'position'

positon 不在表中

麻烦各位老师指教

[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd

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【代码报错】IndexError: single positional indexer is out-of-bounds

因子合成时,总是出现single positional indexer is out-of-bounds

通过多因子合成模版,是可以实现的。但是用到可视化模版的时候,总是出现类似的问题。

但是涉及到回测内核,无法测试,请帮忙处理。

[https://bigquant.com/codes

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【平台使用】如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作?

请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作

在老版本中,使用stockrank模型时,有两个“输入特征列表”的框,其中一个是训练用(中间上方那个框),另一个是跑测时候用(右边框,不会参与训练),但可以把特征因子传递到后面的代码中调用,然后在r

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【代码报错】SyntaxError: invalid syntax

数据标注的问题

我的这代策略专门来生成训练用的数据,最后输出数据ID,给另一个训练文件来训练,发现标注的数据不准确,请帮忙解答

[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://

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302 M.tune 调优任何代码

从0开始

M.tune 是 301 滚动训练的底层核心

M.tune.run 运行

  • 新建一个notebook,任意给个名称 tune.ipynb\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4

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【平台使用】1.0和3.0因子函数的对应关系

请问1.0和3.0因子函数如何对应关系

  1. 1.0的ta_rsi,3.0里是用ta_rsi还是m_ta_rsi?
  2. 1.0的rank,3.0里是c_pct_rank还是pct_rank?

怎么理解带c和带m前缀的函数?

\

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【平台使用】SQL因子公式的使用方法

表达式中的因子(算子+字段),SQL中的因子(函数+字段),算子就是由SQL语言编写的函数起个名,那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=037cb29a-2e42-4df2-8ee0-6ef

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【平台使用】实盘运行失败

实盘不成功,说是没数据,线下运行OK

请帮忙检查问题

[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63

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【代码报错】InvalidInputException & Error: Catalog Error

代码报错-ta_ema的使用sql报错

怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均,我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36),结果报错

[https://bigquan

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【代码报错】ZeroDivisionError: division by zero

代码报错- ZeroDivisionError: division by zero

[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33

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基金分钟数据加工

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解,各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

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基金实时数据加工

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_fund_level2_snapshot

字段名 数据类型 备注

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成交量加权净委买比例

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法,在给出公式之前,我们来看一下我们使用的数据表格结构:

| 时间 | 买一量 | 卖一量 |

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时间加权净委买比例

数据定义

以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

日期 买一量 卖一量
t1 b1 a1
t2 b2 a2

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分钟盘口平均委买量

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理,需要用到十档委买单数量,所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数

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成交价加权净委买比例

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格,但目前流数据表暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的,为了大家能够详细的理解该

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中间价系列因子

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖

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股票实时数据加工

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |

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期货现货价差实时因子加工

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

因子构造思路较为简单,我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数

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空中花园策略实时信号加工

在量化交易中,通过手段实时获取交易信号是基本功,本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7

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近月合约与远月合约的价差因子加工

这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。

因子代码

这里只需取出价格数据即可,所以我们直接对代码进行讲解。

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期货实时数据加工

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。

cn_future_level1_snapshot

字段名 数据类型 备注
time INT 时间
open

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使用dai加工实时因子(必读)

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

  • 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
  • 能够基于加工的因子实现动态可视化;
  • 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

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【代码报错】深度学习时间序列模型中的数据窗口划分问题

一个深度学习时序数据划分的问题

整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据,接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据,比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是,我的数据集是每一支

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81st Meetup

81st Meetup 直播答疑, 10月17日 19:00 B站直播解答

\

问题列表

提问:咱们IC值的计算,是不能自己设计y是多久的收益率么?就是可以更改y值么?

回答:可以。

[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d

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分钟级别支撑位


{{membership}}



[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820

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分钟趋势和震荡因子

{{membership}}



[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f

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【历史文档】预计算因子

{{use_style:custom-style-default}}

更新

本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

【平台使用】收益图缩放为何不是从0开始?

如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

由yzw123创建,最终由small_q更新于

【代码报错】no data left after dropnan

这个策略之前模拟正常,现在突然报错:no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面,配文:报错内容:Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接:https://bigquant.

由bq1pjuh4创建,最终由small_q更新于

开发量化策略快速教程

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先,构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

【指标定制】动态止盈的代码如何编写?

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

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【代码报错】财务衍生的数据问题

关于财务衍生(最新一期)的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

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【代码报错】新版获取交易计划报错

新版获取交易计划一直失败,什么原因,获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',


\

由fengzong创建,最终由small_q更新于

【其他】回测图的持仓为什么不是100%?

还是这个配对交易原版demo,这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百,但实际上运行后并不是如此,这应该是和回测的逻辑有关,想请问下这个是什么原因呢


![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-

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【指标定制】如何计算行业板块的整体PE?

关于行业板块总体计算的问题

目前遇到问题就是,我对行业板块整体的PE进行计算,这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加,但是目前没有办法在代码上进行实现,请老师提供一个思路

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【指标定制】如何用策略回测评估打首板的收益?

股市里有的打首板的做法,在首板即将封板的时候买进去,然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法,所以与我们的正常做法不同, 但是,能不能用回测来评估呢?如何实现这种回测?

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