运行日志错误: 如何解决?
在运行策略时,出现报错 : InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Invalid Input Er
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在运行策略时,出现报错 : InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Invalid Input Er
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TypeError Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 466
454 m9 = M.extract_data_dai.v17(
455
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问题描述:
在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候
如果时间设置为2010年1月1日-2010年1月30日,很多股票的数据就无法取出来,例如:00001
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市净率(Price-to-Book Ratio,简称 P/B Ratio)是衡量公司股票价格相对于其账面价值的一个指标。这个比率通常用于评估公司股票的价值,尤其是在资产重要的行业(如金融业)中。
BigQuant的[金融市场历史数据因子平台](ht
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导语
平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
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新版因子实现 中提到波动率的计算方法,但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9
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我使用了50个因子来计算,使用的是stockranker策略,策略执行了一个小时,都不结束,容量占用了1024G,这个怎样解决下,下面有代码和照片。
[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e89-4985-b20b-84fca9ee12f3](ht
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在1.0中可以设置需要训练和回测的股票集合,3.0中就没有地方设置了
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ID:da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5
[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigquant.com/codesharev3/a38f
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新用户,快速入门第一个例子根本跑不起来呀,提示开通旗舰版
作为小白用户,第一次使用BigQuant,根据【快速入门】文档来跑第一个例子,但是运行的时候提示:
![](/wiki/api/attachments
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老师好,由于期货行情没有复权(9999)多周期数据,期望能排期开发,目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台,我可以自动生成最新行情csv,但是无法每次都自动上传到AIstudio,有啥好办法吗?这样写可以吗?谢谢!
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1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠)==,并申请实盘、绑定实盘资金账号。
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证
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rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()
KeyError Traceback (most recent call last)
Cell
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期货分钟频布林带策略TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'
请老师帮忙看看问题所在
[https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4
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因子请教
需求是,统计突破一个价格后,跌幅没有超过10%的股票
目前的问题就是 先要有突破动作,然后跌幅没有超过10%,这个先突破的动作要怎么去描述。
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我记得以前下午五点就能更新当日数据,如此高效的操作再也做不到了吗!?
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万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。
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老师,有没有可以学习的小市值策略。
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我使用talib指标选股策略,每次计算结果都不同,请老师帮忙看看问题所在。
[https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc29-ed46-41f6-8ab9-7983d6a78d4e](https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc
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stockranker怎样将中间步骤,选出来的股票清单打印到excel中,包括股票及每只股票的分数
[https://bigquant.com/codesharev3/ac9d277d-dc56-4a4a-b96a-5ed014b91d24](https://bigquant.com/codesh
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突破历史新高
请问老师这个代码要如何实现
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hello,最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题,full_db_scan=True 无法读取到数据,alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的
import dai
sql = '''SELECT date, instrum
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BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
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如果当天涨停了,尾盘不想卖出,可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断,如果是涨停就取消订单
第一步: 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name,然
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positon 不在表中
麻烦各位老师指教
[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd
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又出现一个single positional indexer is out-of-bounds
请帮忙处理:
[https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc](https://bigquant.
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因子合成时,总是出现single positional indexer is out-of-bounds
通过多因子合成模版,是可以实现的。但是用到可视化模版的时候,总是出现类似的问题。
但是涉及到回测内核,无法测试,请帮忙处理。
[https://bigquant.com/codes
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没明白咋回事儿啊 前几天还好的😂 以下是错误和策略
日志 13 条 ▼
[2024-10-26 20:01:30] INFO: input_features_dai.v30 开始运行 ..[2024-10-26 20:01:30] INFO: expr mode[20
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克隆 StockRanker多因子期货策略_1_9.ipynb策略,将商品期货标的改为股指期货,反馈报错
反馈链接为 [ https://bigquant.com/codesharev3/5387dee2-b1f1-4058-98f3-5cb0db2b54bd ](https:/
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代码报错-Conversion Error: Could not convert string 'Infinity' to INT64
您之前说了是数据里面有inf值,进行处理,替换成0或者nan再进行因子分析,具体怎样修改哪一行代码,我已经剔除了inf,还是不行,能给出具体的操作吗?
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请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作
在老版本中,使用stockrank模型时,有两个“输入特征列表”的框,其中一个是训练用(中间上方那个框),另一个是跑测时候用(右边框,不会参与训练),但可以把特征因子传递到后面的代码中调用,然后在r
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数据标注的问题
我的这代策略专门来生成训练用的数据,最后输出数据ID,给另一个训练文件来训练,发现标注的数据不准确,请帮忙解答
[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://
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关于数据获取的问题
我想查看前两段牛市启动点,各个行业的成交量变化,也就是2005.5--2005.11和2014.1--2014.6月这段时间, 但是行业归类归纳无法实现。请问老师应该如何实现。
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M.tune 是 301 滚动训练的底层核心
tune.ipynb
\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4由jliang创建,最终由jliang更新于
代码报错-Could not convert string 'Infinity' to INT64
[https://bigquant.com/codesharev3/3a817297-9894-410d-b615-1bb147a92ac0](https://bigquant.com/co
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新版api获取模拟交易持仓如何实现
【历史文档】常见问题-用API获取模拟交易持仓数据 ,这个是旧版,那新版aistudio3.0里python用api获取模拟交易持仓如何实现呢.?
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请问1.0和3.0因子函数如何对应关系
怎么理解带c和带m前缀的函数?
\
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执行没有pandas模块
ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2],
line 1 ---->
1 import pandas as pd
2 import dai
3 im
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策略请看一下,报错:IndexError: index 8325 is out of bounds for axis 0 with size 8324
[https://bigquant.com/codesharev3/a1cda71c-8751-4525-a03d-4ed2146a17f
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表达式中的因子(算子+字段),SQL中的因子(函数+字段),算子就是由SQL语言编写的函数起个名,那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=037cb29a-2e42-4df2-8ee0-6ef
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实盘不成功,说是没数据,线下运行OK
请帮忙检查问题
[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63
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代码报错-ta_ema的使用sql报错
怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均,我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36),结果报错
[https://bigquan
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代码报错- m_arg_max的使用方法
代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错
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代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!
[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482
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代码报错- ZeroDivisionError: division by zero
[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33
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本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解,各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
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这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
字段名 | 数据类型 | 备注 |
---|
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本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们给出一些公式来了解该指标的算法,在给出公式之前,我们来看一下我们使用的数据表格结构:
| 时间 | 买一量 | 卖一量 |
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以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:
日期 | 买一量 | 卖一量 |
---|---|---|
t1 | b1 | a1 |
t2 | b2 | a2 |
… | … | … |
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本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理,需要用到十档委买单数量,所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数
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这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot
表格,但目前流数据表暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的,为了大家能够详细的理解该
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这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot
, 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
我们来看看需要加工该因子的字段:
| 时间 | 委卖
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这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 |
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本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
因子构造思路较为简单,我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数
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在量化交易中,通过手段实时获取交易信号是基本功,本文将利用dai.stream_factor
和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7
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这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里只需取出价格数据即可,所以我们直接对代码进行讲解。
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这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。
字段名 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
time | INT | 时间 |
open |
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现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。
阅读本系列后您将掌握:
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3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了,能不能解决一下成交率设置为0,还是随机存在分批卖出情况,参数说明的设置为1,不限制成交量更加是限制了成交量。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3972f2-4c94-42da-b4d
由mi10创建,最终由mi10更新于
模版买入并持有策略,读取数据为空
[https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5-9e424ab0f899](https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5
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我在bigtrader中产品类型选择了基金,但回测时买的都是股票。请问如何获取场内场外基金呢?我用了A股-基础选股模块,但没法选基金
由touchjun创建,最终由small_q更新于
我想每年的第一个交易日获取上一年的收益增长率最好的10只股票,不知道如何取数?现在只是近似的取250日前的close和当前的close来比较,但不是我想要的。
由touchjun创建,最终由small_q更新于
模版中羊驼策略无法运行,总是提示样本量太大
[https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6-b498-52490188dd60](https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
模版中的微盘策略无法运行,总是提示提取数据失败
我选取了模版中的一个微盘策略,调试多次仍然提示数据提取失败,请帮忙检查
[https://bigquant.com/codesharev3/3fc4639f-c7e3-4a26-87d4-f386f831cb3a](https://bigq
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
1.0策略升级3.0报错
\n**==AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'perf_tracker'==**
*Output is truncated. View as a open in a [t
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可视化SQL使用问题
邵帅:
老师给看一下这个SQL我这操作步骤对吗
邵帅:
运行不了
![](/wiki/api/atta
由bqmdug1n创建,最终由small_q更新于
基于高频数据自建因子构建策略 sql 输出为空数据
import dai
sql = """
SELECT
wq_test_1016_.factor as factor,
ln(cn_stock_prefactors.total_market_cap)
由bqkbdhd8创建,最终由small_q更新于
一个深度学习时序数据划分的问题
整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据,接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。
1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据,比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是,我的数据集是每一支
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如题,老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线,必须要升级到新平台,然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的,比较像的几个抽取出来也不对:
roa_avg_ttm
roa_period_ttm
**roa2_avg_tt
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81st Meetup 直播答疑, 10月17日 19:00 B站直播解答
\
提问:咱们IC值的计算,是不能自己设计y是多久的收益率么?就是可以更改y值么?
回答:可以。
[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f
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请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布
请老师给一下思路
由bqp8687s创建,最终由small_q更新于
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库
alpha_mark_transaction是自己编写的因子,使用一键生成AI策略后,不能正常运行,提示找不到alpha_mark_transaction库。
[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
RT 请给个详细方法
\
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如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.
由yzw123创建,最终由small_q更新于
自建因子-如何使用
自己写的因子如何使用,使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
这个策略之前模拟正常,现在突然报错:no data left after dropnan
1、截图模拟交易报错的页面,配文:报错内容:[0;31mException[0m: no data left after dropnan
2、粘贴策略链接:https://bigquant.
由bq1pjuh4创建,最终由small_q更新于
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
策略不知原因的报错
将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动,只是将表达式特征中一半的因子注释掉,策略就无法运行了,这是什么原因呢?
由bq31x83a创建,最终由small_q更新于
现在建立了一些因子,需要采用打分法和模型法,怎样实现或者是有没有参考的文档。
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恳请解答
以可视化AI策略的默认策略为基础,只是在输入特征(DAI SQL)V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子,其余地方都完全没有修改,然后就报错。这是什么原因呢? ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-
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alpha_a191_f0017 因子无法使用,报错
import dai
sql = """
SELECT
date,
instrument,
factor
FROM alpha_a191_f0017
ORDER BY date,
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动态止盈如何写代码?
目前只知道固定的止盈代码如下。
#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#
# 对于持仓中的每一只股票来说
fo
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关于财务衍生(最新一期)的数据问题
import dai
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
from cn_stock_financial_lf_shif
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808
由bq31x83a创建,最终由small_q更新于
新版获取交易计划一直失败,什么原因,获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',
\
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可视化模块可以分在多个 cell 吗?
例如 cell 1 里的 m1,
cell2 中 m2,以 m1.data 做为输入
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引用因子报错,请指导一下
[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd
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SVM model question
想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440
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模拟环境下没有这个包eval,有没有办法替换
由fengzong创建,最终由small_q更新于
单因子策略代码一直运行不出结果
[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-
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还是这个配对交易原版demo,这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百,但实际上运行后并不是如此,这应该是和回测的逻辑有关,想请问下这个是什么原因呢
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-
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例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作?
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关于行业板块总体计算的问题
目前遇到问题就是,我对行业板块整体的PE进行计算,这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加,但是目前没有办法在代码上进行实现,请老师提供一个思路
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股市里有的打首板的做法,在首板即将封板的时候买进去,然后第二天卖出。
由于这个是盘中临时决定的做法,所以与我们的正常做法不同, 但是,能不能用回测来评估呢?如何实现这种回测?
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