【其他】关于持仓成本价的问题

老师们好:

    策略回测时发现,通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格,但是context.order_value(stock, 100000)下单后,通过**context.get_positions()\[stock\

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【指标定制】获取过去change_ratio出现nan


如下图,是因为2025-05-11是非交易日吗?该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率,而不是nan



[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h

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【策略构建】提交模拟,运行出错

回测成功的策略提交模拟,运行之后出现下面三个问题:

  1. 经常出现截图这种情况,策略提前1天给出买入指令(没有卖出指令),结果当天晚上运行策略的时候显示昨天提供的买入指令是废单,这个策略以前没有出现这种情况,最近才开始出现,这是什么原因呢?\n ![](/wiki/api/attachments

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【策略构建】线性策略动态排名卖出问题

bigQuant的线性策略 可以实现对比买入排名和当前排名进行卖出动作吗? 例如: 小市值10股策略, 股票A在1月1日 总市值最小 记排名为rank1, 在2月1日其排名变为第5名 此时将其进行卖出 自定义卖出规则为 当前排名 - 买入排名 >= 4则卖出 我们平台可以实现吗? 如果可以实现

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【策略构建】调仓周期修改后回测正常,但模拟交易仍为原策略的调仓周期

#问题描述

策略是从策略社区克隆过来的,然后在原策略(每日调仓)的基础上修改了调仓周期的逻辑(每8天调仓)形成新的策略,回测正常后提交模拟交易。

回测已变为每8天调仓,但是模拟交易仍为每日调仓,见附图1和2。

请问如何解决此问题?谢谢。

![附图1-回测每8天调仓](/wiki/api

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【策略构建】历史数据向前取的天数的问题

历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,

当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策

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【平台使用】使用pip安装了包但还是无法import

pandasql这个包挺好用的,可以用SQL分析操作DataFrame,但没有预装。尝试在AIStudio里用安装,成功安装了,但不知道为什么还是无法import

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=383458ac-a703-48b6-bbfb-826c

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