• BigQuant 比赛
  • [BigQuant练习赛](https://bigquant.com/square/competitio

欢迎各位参加“蝶威杯2026年高频因子大赛”，预祝各位能取得佳绩！这是一篇入门贴，手把手教大家从0到1走完整个比赛流程。

本次比赛的目标是 聚焦3秒 snapshot 数据构建15分钟频率因子，禁止使用模型合成的方式构造因子。我们将流程尽可能简化，大家只需要关注编写因子代码的逻辑即可，其他

2026年2月4日 入门培训

• PART 1 录制文件：https://meeting.tencent.com/crm/NLRm0RbG47
• PART 2 录制文件：https://meeting.tencent.com/crm/2pjX5nxw5d

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若您提交的因子报错，需要知道原因，请根据下图将提交的ID进行复制，并粘贴本帖的评论区，我们会定期检查并告述您报错原因！

• BigQuant 比赛
  • 量化大赛005

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• BigQuant 比赛
  • 测试比赛05

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  • 测试比赛4

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• BigQuant 比赛
  • 测试比赛003

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• BigQuant 比赛
  • 量化大赛(仅供测试)

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建议每个数据表都提供一定时间范围的读取权限，不然普通会员没有表的读取权限，无法参加

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  • BQ Alpha

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公布的回测代码为啥不提供模版呢

请从下述因子列表中选择心仪的因子替换到模版代码中的 select_factors 列表中

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因子列表

![](/wiki/api/

规则中目标为计算全年“沪深 A 股”，介绍中没有限制板块范围是 “A 股市场”，所以目标范围到底是“沪深 A 股”还是“沪深京 A 股”？

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  • 2026年SAIF手搓因子大赛

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• BigQuant 比赛
  • 群英荟萃因子大赛

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• BigQuant 比赛
  • 蝶威杯2026年因子大赛

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恭喜各位同学进入最终的决赛阶段！本次决赛将采用线上答辩的方式，要求参数者撰写因子研究报告并提供源码，以压缩包的形式提供。如下图所示，须包含以下两个文件：

• 源码.ipynb：**必须是私榜阶段提交的代码！**不得上传其他代码，平台会逐一核实。
• 因子报告：您撰写

组委会已完成数据清洗工作，现根据私榜排名公布入围总决赛的团队名单（详见附图）。

未进入决赛的同学若对成绩存有疑问，请尽

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  • xxx国债量化大赛

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目前私榜排名第15

我的微信号是：A15182480017

培训说明

为了帮助参赛者更顺利地参与竞赛、深入理解平台功能并提升因子构建能力，赛事主办方将定期举办培训答疑会。具体安排如下：

• 举办频率：每周二或每周四举行一场，具体时间将提前在官方社群及赛事平台公布。
• 会议目标：
  • 系统介绍平台操作流程、数据接口调用及

这个因子的核心逻辑是结合盘口资金深度与短期动量信号，通过量化盘口供需力量对比并过滤不一致的动量信号，最终得到一个反映市场即时资金倾向与趋势协同性的指标。

一、因子逻辑

1. 盘口深度的全面性

   传统盘口指标常关注单档（如买一 / 卖一），但五档资金总和能更全面反映市

因子评价本质是t时刻因子对t+1时刻未来收益率的corr

大多数研究者其实在因子研究中很少用到未来数据作为信息

但实际中并非使用某一时刻的未来数据就是作弊

例如

day1的数据中涵盖分钟（t）的信息

day1 数据结构为 day1t1～day1t240（日内交易时间为240分钟）

为什么选它？

在盘口微观结构里，分钟级成交量的“加速度”比绝对量能更能反映主力行为：

1. 早盘 30min 放量斜率 ↑ → 机构抢筹，次日超额收益概率 +3.2%（2018-2023 中证 1000 统计）。
2. 午后斜率 ↓ 同时委卖单堆积 → 诱多出货，未来 5 日超额 −1.8