国债量化策略比赛

## **赛事介绍** 固定收益市场中，国债ETF与国债期货之间的定价差异、流动性特征与微观结构为量化策略提供了丰富的Alpha来源。为探索更高效、更稳健的交易策略，本次大赛融合**去中心化众包建模**与**传统量化竞赛**的双重优势，打造一个兼具实战性与创新性的竞赛平台。 通过引入**数据脱敏**、**质押机制**与**元模型集成**等机制，我们构建了一个公平、抗过拟合、可持续进化的策略开发环境。 --- ## **核心机制** ### 1. **多赛道并行** 设置三类赛道，参赛者可自由选择参与： - **传统赛道**：基于完整市场数据开发策略 - **建模赛道**：基于脱敏数据建模，专注因子挖掘 - **元模型贡献赛道**：提交预测信号，参与集成建模 平台提供两类数据： - **标准数据**：国债期货与ETF高频数据（1分钟K线 + tick盘口） - **脱敏数据**：经同态加密与特征混淆的匿名数据集（特征f1, f2, … fn），目标为未来收益率 ### 2. **策略质押机制** - 使用平台宽币作为质押媒介，质押后方可提交策略 - 策略表现优异可获得宽币奖励，表现不佳将扣除部分质押 - 确保参赛者“利益共享，风险共担” - 宽币是BigQuant通用货币，更多的宽币可以使用更高的资源规格训练模型、调试策略。 ### 3. **元模型集成机制** - 平台集成多个优质信号，构建“国债市场元模型” - 元模型表现作为额外评奖依据 - 增强策略鲁棒性与市场适应性 --- ## **数据说明** ### 数据种类 - **标准数据**： - 国债期货：T、TL - 国债ETF：511100.SH, 511260.SH, 511090.SH, 511130.SH - 频率：1分钟K线 + tick盘口 - **脱敏数据**： - 200+匿名因子 - 目标：未来N分钟收益率（分类/回归） - 时间范围：2023年1月1日 – 2025年11月30日 - **第三方数据**： - 允许使用外部数据，需按平台规范上传并保持更新 --- ## **赛道设置** ### 赛道一：传统赛道 - 使用标准数据 - 策略类型包括但不限于： - 日内高频 - 中性配对 - 动量/反转/流动性捕捉 - 风控要求： - 单品种持仓 ≤ 50% - 日终净敞口 ≤ 5% - 评估指标：策略收益、夏普比率、最大回撤等 ### 赛道二：建模赛道 - 仅使用脱敏数据 - 训练预测模型并生成交易信号 - 评估结合模型分数与策略收益 - 需提供特征重要性分析与模型解释 ### 赛道三：元模型贡献赛道 - 提交预测信号（CSV格式） - 平台每周集成并构建元模型 - 评分依据：信号相关性、稳定性、多样性 --- ## **赛程安排** ### 阶段一：开发与回测（2025年12月1日 – 2026年1月31日） - 策略开发与模型训练 - 可跨赛道参与 - 在2026年1月31日截止日前，每队最多确定提交3个策略/模型参加阶段二。 ### 阶段二：模拟交易与元模型集成（2026年2月1日 – 2026年4月30日） - 传统赛道：每日盘后模拟运行 - 建模赛道：模型信号执行模拟交易 - 元模型赛道：每周集成并公布绩效 - 综合评估确定最终排名 --- ## **评估标准** ### 传统赛道 - 年化收益率（30%） - 夏普比率（30%） - 最大回撤（20%） - 胜率（10%） - 日均换手率（10%） ### 建模赛道 - 预测准确率 / MSE（40%） - 策略夏普比率（30%） - 模型稳定性（20%） - 特征解释报告（10%） ### 元模型贡献赛道 - 信号与元模型相关性（40%） - 信号稳定性（30%） - 信号多样性（30%） --- ## **质押与奖励机制** ### 质押规则 - 每个策略/模型提交需质押宽币 - 策略在**非公开测试集**上评估： - 表现优异：返还150%宽币 - 表现不佳：扣除质押宽币 ### 奖项设置 - **综合冠军**：实盘账户100万 + 收益分成20% - **传统冠军**：实盘账户50万 + 收益分成15% - **建模冠军**：实盘账户50万 + 收益分成15% - **元模型贡献奖**：奖金5000元 - **质押收益奖**：奖励质押收益最高者，奖金3000元 --- ## **平台与规范** - 开发与回测基于BigQuant平台 - 禁止使用未来数据 - 信号需通过平台审核，确保合规与原创性 --- ## **竞赛支持** - 提供各赛道模板代码 - 举办技术工作坊，讲解脱敏数据建模 - 每周元模型集成进展分享 - 提供质押机制说明与模拟账户