因子：−(复权收盘价 ÷ 5 日前复权收盘价 × 原始换手率) ｜ 股票池：全 A 剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日 ｜ 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 ｜ 月度调仓，信号日收盘后生成，T+1 开盘买入，持有到下一个月末信号日的次日开盘 ｜ 落库表：reversal

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这里请提交一人量化2026年10月27日-10月29日的作业。

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[https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8955f](https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8

Q1：如何在可视化策略里面添加资金曲线择时策略的代码?  比如说，资金曲线突破了5日均线了，给一个买入的信号？  \n\nQ2：我经常遇到这种情况：挂个买单，眼看马上要成交了，结果突然蹦出几笔大单把价格抢上去，我只能撤单追高。这种实盘被大单卡位 ，在回测里有没有办法模拟出来？还是说小散注定只能被动吃

从跨市场、跨资产类别的多维度金融数据中自主学习综合信号模式。

✅传统多因子遇瓶颈，端到端如何从原始数据直达交易决策？\n✅如何绕过人工挖因子，让AI自主迭代策略？

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直播回放：

<https://bigquant.com/college/339bd935-334f-4bea-94b6

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