【平台使用】策略模板中的125策略有误,请修复
如题,【125-多头排列回踩买入策略】在文档中并没有将买入和卖出信号加入到k线处理函数中, 请检查是否有误
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如题,【125-多头排列回踩买入策略】在文档中并没有将买入和卖出信号加入到k线处理函数中, 请检查是否有误
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在我的策略中, 实盘策略,设置,修改策略对应的资金规模,从10w 升级到11w, 希望自动化的扩从持仓信息, 我使用过的qmt 实盘
发现qmt 无法收到增加的扩仓信息,并自动加仓
÷3,CCI=(TP-TP的n1日均值)/(0.015*TP的n1日平均误差)。
(high + low + close) / 3 as _tp
(_tp - m_ta_sma(
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滚动训练完成后的模型,如何保存最终模型?
是我这样操作保存吗?请指导一下。
[https://bigquant.com/codesharev3/8a40eb97-c600-49ce-a354-59b24e8c45ef](https://bigquant.com/codesharev3/8
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麻烦老师帮忙看一下,调整了一下,开始时间不再绑定实盘参数,但是观察了两天还是没反应。
[https://bigquant.com/codesharev3/be2022d4-5adb-4f40-8819-9df8da3d9984](https://bigquant.com/codesharev3/b
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为什么我加入私有变量因子也会影响回测结果?
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能不能根据我历史一段时间交易操作记录,智能生成一策略
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rank_return_0
rank_return_5
rank_return_10
rank_return_40
avg_turn_5
avg_turn_10
avg_turn_20
avg_turn_5/turn_0
rank_return_5/rank_return_10
r
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(close - m_min(low,10)) / (m_max(high,10) - m_min(low,10
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平台的3.0不会用,找人帮忙
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我记得之前dai是可以直接操作dataframe的,现在是不是不行了?
例如:
以前这样是可以操作的,现在似乎是不可以了
\
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\
from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @module(po
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加入仓位控制的代码就运行不了了,显示是空值,前面代码已经定义过sma了。
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我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题,希望能得到你们的帮助。
我编写的代码旨在实现一个股票交易策略,该策略包含底仓和浮动仓的管理,同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据,并使用 MACD 指标进行日内交易决策。
代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错,具体体现在以下几
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# 问题描述
1,下面的策略代码,可以正常回测、可以正常模拟运行、但是到第二天模拟运行会报错
2,报错如下:
3,[2025-03-11 22:22:07.338366] ERROR: pypapertrading:moduleinvoker.py:38:_module_run
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