风险因子协方差矩阵表 (cne5_factor_covariance)

### 数据简介 是量化投资和风险管理中用来衡量不同风险因子之间关系的重要工具。它记录了一组风险因子之间的协方差，通常用于估计投资组合的风险以及进行资产配置和优化。 ### 数据说明 * 数据起始时间：2010-01-04 * 数据更新频率：日频 * 数据发布时间：每日更新 ### 收费标准 免费 ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 资产配置：了解不同资产之间的风险关联性对于构建多元化的投资组合至关重要。通过最小化组合的总体风险，协方差矩阵有助于投资者做出更好的资产配置决策。 * 投资组合优化：在追求最优风险/回报比的投资组合构建中，协方差矩阵是在计算投资组合的有效前沿中不可或缺的元素。 ### 常见问题 #### Q：为什么要使用协方差矩阵？ A：协方差矩阵是投资组合风险管理和资产配置决策的基础。它帮助投资者估计投资组合的总体风险，以及不同资产或策略之间的相互作用。