多因子预测与每日调仓策略

策略思想

策略思想

该策略的核心思想是持有10只股票，并根据各种风格因子每日进行预测得分来轮换股票。每日计算股票的得分，卖出得分最低的股票并买入得分最高的股票，从而达到优化投资组合的目的。

策略介绍

这个策略属于动量投资策略的一种变体。不同于单纯的基于价格涨跌幅度进行动量投资，该策略结合了多种因子（如业绩、估值等）进行综合打分，选择出潜力最大的股票。卖出得分相对较低的股票，保留或买入得分较高的，以此来提高整个投资组合的收益表现。

策略背景

动量投资策略是一种基于市场惯性的投资方法，它认为某些股票在一个时间段内表现优异的情况下，在随后的短期内仍可能继续保持优异表现。该策略利用这种市场惯性，结合多因子分析，更准确地选择出未来有可能继续上涨的股票。

策略优势

1. 收益优化：通过每日的调仓操作，及时剔除表现不佳的股票，提升投资组合的整体表现。

2. 多因子支持：策略结合了多种风格因子进行综合评估，选股模型更加全面和稳健，有助于提高选股的准确性。

1. 灵活快速：每日调仓确保了策略对市场热点和变化的敏感度，能够快速应对市场变化。

策略风险

1. 市场风险：由于股票市场整体波动性较大，可能存在系统性风险。如果市场整体大幅下跌，该策略持有的股票也难以幸免。

2. 个股风险：单只股票的价格波动可能会对整体组合带来较大影响。策略持有的股票数量少（10只），个股波动可能在短期内对收益带来较大影响。

1. 操作风险：策略调仓频率较高，每日进行调仓操作，可能会带来较高的交易成本以及操作失误导致的风险。