每日调仓动量策略

策略思想

策略思想

此策略通过同时持有 5 只股票并根据每日量价指标结合基本面信息预测，进行分散交易。每天调整 1 只股票，以达到优化持仓组合的目的。

策略介绍

此策略的核心思想是利用量价指标和基本面信息构建预测模型，对股票进行打分评级，并持有前5只股票。策略在每日交易时会根据最新的股票评级调整股票组合，卖出评级最低的股票，并买入评级最高的新股票。此外，策略通过设置每日更换一只股票，实现对于市场波动的适应。同时，策略剔除科创板股票，来规避高风险。

策略背景

量价指标和基本面信息结合是量化投资中的经典方法。量价指标常用于反映市场供需关系和投资者情绪，而基本面则能反映企业的内在价值。这种组合策略常用于捕捉市场机会，同时通过分散持仓和严格风险控制来平衡收益与风险。

策略优势

1. 适应市场变化

- 每日评估股票并调整持仓，使得策略能更快速地应对市场变化。

1. 分散持仓

- 同时持有5只股票，分散了投资风险，相对减少了个股波动对整体组合的影响。

1. 风险控制

- 通过剔除科创板股票，避免了投资高风险板块股票，从而控制风险。

1. 动态调整

- 每日更换 1 只股票的动态调整机制，能够持续优化投资组合，争取更高的收益。

策略风险

1. 市场风险

- 由于此策略涉及每日交易，因此会频繁暴露在市场风险中。市场整体下跌时，策略的回撤可能较大。

1. 个股风险

- 每次仅持有 5 只股票，使得个股风险增加，一只股票的巨大波动会对整体组合产生较大影响。

1. 操作风险

- 频繁交易增加了操作失误和交易成本的风险。如果系统出现故障或者延迟，可能导致交易未能按计划执行。