沪深300pe滚动

策略思想

1. 策略思路

本策略基于沪深300指数成分股池，结合十年历史市盈率（PE）分位进行选股，核心思想为低估值优先，挖掘长期被市场低估的优质股票。策略通过筛选沪深300指数内正常交易且非ST股票，剔除停牌股，计算每只股票的十年PE分位值，选取PE分位处于最低2%的股票作为买入候选，并剔除PE分位高于80%的股票以控制高估风险。组合持仓上限为20只股票，采用等权分配，但单只股票权重不超过15%。每周调仓，若持仓股票权重偏离目标权重超过2%则进行调整。

2. 策略介绍

该策略的核心思想是通过低估值选股法，优先选择那些被市场低估的企业，以获取潜在的长期回报。市盈率（PE）作为一种常用的估值指标，能够较好地反映公司的盈利能力与市场定价的关系。通过计算十年历史的PE分位值，可以筛选出相对低估的股票池，避免高估值风险，从而实现稳健的价值投资。

3. 策略背景

市盈率（PE）是衡量股票估值的重要指标之一，是公司股价与每股收益的比率，反映市场对公司未来盈利能力的预期。历史PE分位值可以帮助投资者判断当前估值是否处于历史较低水平。结合沪深300指数成分股，这一策略能够在中国市场中选出相对低估的股票，为投资者提供优质的投资标的。

策略优势

1. 低估值选股：利用历史PE分位值筛选低估值股票，有助于投资者获取被市场低估的优质企业的投资机会。
2. 风险控制严格：通过剔除PE分位高于80%的股票，策略有效控制高估风险，减少投资组合的潜在亏损。
3. 动态调仓机制：每周调仓机制，确保投资组合的灵活性和对市场变化的及时反应，同时确保单只股票权重不超过15%。
4. 组合多元化：持仓股票最多20只，采用等权分配，有效分散风险，避免单只股票对整体组合的过度影响。
5. 适合中长期投资：策略兼顾成长与价值，适合追求稳健价值投资的中长期股票投资者，旨在实现超越沪深300指数的风险调整后收益表现。

策略风险

1. 市场风险：市场整体下行时，低估值股票可能同样面临价格下跌的