中等市值盈利选股策略:年化收益率（-14.53%）
本策略选取中证500和中证1000成分股中市盈率（PE_TTM）为正的股票，剔除ST和停牌股票后，每月初第一个交易日进行等权重调仓。策略旨在捕捉中等市值且盈利能力较好公司的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -21.38%
- 年化收益率: -14.53%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.23
- 夏普比率: -0.34
- 最大回撤: 39.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 永泰能源(600157.SH) | 1.23 | 100 | 269 | 1.45 | 145 | 22/17.886% |
| 2025-08-06 | 钒钛股份(000629.SZ) | 3.27 | 500 | 385 | 2.7 | 1350 | -285/-17.431% |
| 2025-08-06 | 许继电气(000400.SZ) | 21.685245901639 | 305 | 385 | 22.97 | 7005.85 | 391.85/5.925% |
| 2025-08-06 | 中国宝安(000009.SZ) | 11.605063094068 | 85428 | 385 | 9.1 | 777394.8 | -214002.53/-21.586% |
| 2025-08-05 | 永泰能源(600157.SH) | 1.23 | 100 | 268 | 1.45 | 145 | 22/17.886% |
| 2025-08-05 | 钒钛股份(000629.SZ) | 3.27 | 500 | 384 | 2.69 | 1345 | -290/-17.737% |
| 2025-08-05 | 许继电气(000400.SZ) | 21.685245901639 | 305 | 384 | 22.85 | 6969.25 | 355.25/5.371% |
| 2025-08-05 | 中国宝安(000009.SZ) | 11.605063094068 | 85428 | 384 | 9.14 | 780811.92 | -210585.41/-21.241% |
| 2025-08-04 | 永泰能源(600157.SH) | 1.23 | 100 | 267 | 1.43 | 143 | 20/16.26% |
| 2025-08-04 | 钒钛股份(000629.SZ) | 3.27 | 500 | 383 | 2.68 | 1340 | -295/-18.043% |
交易详情
| 2025-07-09 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 2 | 22.03 | -1.39 | ¥0 | 0 |
| 2025-01-10 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 0 | 25.23 | -24.24 | ¥0 | 0 |
| 2024-11-15 | 永泰能源(600157.SH) | 买 | 0 | 1.57 | -1 | ¥0 | 0 |
| 2024-10-24 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 1 | 30.29 | -27.09 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-26 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 428 | 7.94 | -1.68 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-01 | 永泰能源(600157.SH) | 买 | 100 | 1.18 | 118 | ¥5 | 0 |
| 2024-06-13 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 2 | 31.33 | -27.34 | ¥0 | 0 |
| 2024-01-03 | 中国宝安(000009.SZ) | 买 | 85000 | 11.66 | 991100 | ¥297.33 | 0 |
| 2024-01-03 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 300 | 22.03 | 6609 | ¥5 | 0 |
| 2024-01-03 | 钒钛股份(000629.SZ) | 买 | 500 | 3.26 | 1630 | ¥5 | 0 |
