破净小盘五日轮动策略:年化收益率（49.02%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 84.23%
- 年化收益率: 49.02%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.1
- 最大回撤: 31.56%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.523155882353 | 17000 | 5 | 10.64 | 180880 | 1986.35/1.11% |
| 2025-08-06 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.2921871485944 | 24800 | 10 | 7.39 | 183272 | 2425.76/1.341% |
| 2025-08-06 | 和展能源(000809.SZ) | 3.064175483871 | 62000 | 15 | 2.99 | 185380 | -4598.88/-2.421% |
| 2025-08-06 | 丰林集团(601996.SH) | 2.24172721598 | 80100 | 20 | 2.29 | 183429 | 3866.65/2.153% |
| 2025-08-06 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.9288522412163 | 55300 | 30 | 3.31 | 183043 | 21077.47/13.014% |
| 2025-08-06 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.0119555555556 | 28800 | 30 | 6.41 | 184608 | 11463.68/6.621% |
| 2025-08-06 | 宁波联合(600051.SH) | 7.2708861989258 | 24169 | 40 | 7.73 | 186826.37 | 11096.32/6.314% |
| 2025-08-06 | 京能置业(600791.SH) | 4.5935769419914 | 36200 | 55 | 5.11 | 184982 | 18694.51/11.242% |
| 2025-08-06 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.844388965592 | 14613 | 60 | 12.55 | 183393.15 | 10311.09/5.957% |
| 2025-08-06 | 尚品宅配(300616.SZ) | 13.072530404135 | 13300 | 45 | 13.91 | 185003 | 11138.35/6.406% |
交易详情
| 2025-07-31 | 恒丰纸业(600356.SH) | 卖 | -19500 | 8.9 | -173550 | ¥225.62 | 3654.05 |
| 2025-07-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 100 | 6.31 | 631 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 京能置业(600791.SH) | 卖 | -300 | 5.05 | -1515 | ¥6.52 | 136.93 |
| 2025-07-31 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 7.56 | 3024 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -2400 | 3.31 | -7944 | ¥12.94 | 914.75 |
| 2025-07-31 | 丰林集团(601996.SH) | 买 | 100 | 2.29 | 229 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 17000 | 10.52 | 178840 | ¥53.65 | 0 |
| 2025-07-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -100 | 7.42 | -742 | ¥5.74 | 12.78 |
| 2025-07-24 | 设研院(300732.SZ) | 卖 | -24100 | 8.5 | -204850 | ¥266.31 | 30198.39 |
| 2025-07-24 | 蒙娜丽莎(002918.SZ) | 卖 | -20677 | 8.91 | -184232.07 | ¥239.5 | 14333.14 |
