多因子精选低估值轮动策略:年化收益率（22.97%）
本策略综合考虑股票的基本面、估值和市场活跃度，精选出符合条件的小市值股票构建投资组合，并定期进行轮动，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.17%
- 年化收益率: 22.97%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 44.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 美硕科技(301295.SZ) | 24.501541020688 | 18900 | 18 | 26.19 | 494991 | 31911.87/6.891% |
| 2025-08-06 | 康力源(301287.SZ) | 39.640635062912 | 11400 | 24 | 41.8 | 476520 | 24616.76/5.447% |
| 2025-08-06 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 36.002113632787 | 12300 | 51 | 40.25 | 495075 | 52249/11.799% |
| 2025-08-06 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.554244189289 | 14618 | 66 | 33.38 | 487948.84 | 85160.9/21.143% |
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.928712903449 | 24168 | 69 | 20.39 | 492785.52 | 83652.39/20.446% |
| 2025-08-05 | 美硕科技(301295.SZ) | 24.501541020688 | 18900 | 17 | 25.96 | 490644 | 27564.87/5.953% |
| 2025-08-05 | 康力源(301287.SZ) | 39.640635062912 | 11400 | 23 | 41.57 | 473898 | 21994.76/4.867% |
| 2025-08-05 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 36.002113632787 | 12300 | 50 | 40.02 | 492246 | 49420/11.16% |
| 2025-08-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.554244189289 | 14618 | 65 | 32.88 | 480639.84 | 77851.9/19.328% |
| 2025-08-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.928712903449 | 24168 | 68 | 20.32 | 491093.76 | 81960.63/20.033% |
交易详情
| 2025-08-04 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 200 | 32.14 | 6428 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -200 | 38.91 | -7782 | ¥12.78 | 581.58 |
| 2025-08-04 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 40.8 | 4080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -200 | 42.67 | -8534 | ¥13.53 | 608.01 |
| 2025-07-30 | 美硕科技(301295.SZ) | 买 | 100 | 25.24 | 2524 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 100 | 32.8 | 3280 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -300 | 33.31 | -9993 | ¥14.99 | 1757.14 |
| 2025-07-22 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 300 | 19.64 | 5892 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 100 | 38.51 | 3851 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 美硕科技(301295.SZ) | 卖 | -100 | 25.39 | -2539 | ¥7.54 | 89.27 |
