高增小盘轮动策略:年化收益率（18.37%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市超过一年的股票，并要求流通市值大于5亿元。策略重点关注基本面，选取最新财报（TTM）归母净利润同比增长超过40% 的股票，并在满足条件的股票中，优选流通市值最小的前5只股票构建投资组合，每5个交易日调仓，旨在捕捉盈利快速增长的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.73%
- 年化收益率: 18.37%
- 基准收益率: 18.27%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 24.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7242403542064 | 24047 | 63 | 9.74 | 234217.78 | 378.97/0.162% |
| 2025-08-06 | 广联达(002410.SZ) | 14.576786959007 | 17479 | 63 | 13.89 | 242783.31 | -12004.35/-4.712% |
| 2025-08-06 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0255958191404 | 59100 | 63 | 4.12 | 243492 | 5579.29/2.345% |
| 2025-08-06 | 立华股份(300761.SZ) | 18.556138124114 | 11819 | 68 | 20.18 | 238507.42 | 19192.42/8.751% |
| 2025-08-06 | 华业香料(300886.SZ) | 22.20556536665 | 7921 | 68 | 29.32 | 232243.72 | 56353.44/32.039% |
| 2025-08-05 | 新 希 望(000876.SZ) | 9.7242403542064 | 24047 | 62 | 9.68 | 232774.96 | -1063.85/-0.455% |
| 2025-08-05 | 广联达(002410.SZ) | 14.576786959007 | 17479 | 62 | 13.54 | 236665.66 | -18122/-7.113% |
| 2025-08-05 | 新乡化纤(000949.SZ) | 4.0255958191404 | 59100 | 62 | 3.91 | 231081 | -6831.71/-2.872% |
| 2025-08-05 | 立华股份(300761.SZ) | 18.556138124114 | 11819 | 67 | 19.9 | 235198.1 | 15883.1/7.242% |
| 2025-08-05 | 华业香料(300886.SZ) | 22.20556536665 | 7921 | 67 | 29.3 | 232085.3 | 56195.02/31.949% |
交易详情
| 2025-08-04 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 200 | 3.88 | 776 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.67 | -5901 | ¥10.9 | 334.16 |
| 2025-08-04 | 广联达(002410.SZ) | 卖 | -100 | 13.16 | -1316 | ¥6.32 | -141.68 |
| 2025-08-04 | 新 希 望(000876.SZ) | 买 | 200 | 9.56 | 1912 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 600 | 4.05 | 2430 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.6 | -5880 | ¥10.88 | 313.16 |
| 2025-07-28 | 广联达(002410.SZ) | 买 | 800 | 13.36 | 10688 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 新 希 望(000876.SZ) | 卖 | -100 | 10 | -1000 | ¥6 | 27.46 |
| 2025-07-25 | 新 希 望(000876.SZ) | 买 | 47 | 10.13 | -1.89 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-21 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 28.52 | 5704 | ¥5 | 0 |
