低估值高股息止损反转策略:年化收益率（52.84%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.31%
- 年化收益率: 52.84%
- 基准收益率: 20.3%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 31.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 盘江股份(600395.SH) | 5.0215059945504 | 73400 | 3 | 5.18 | 380212 | 11633.46/3.156% |
| 2025-08-06 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.9317789389068 | 62200 | 3 | 6 | 373200 | 4243.35/1.15% |
| 2025-08-06 | 元祖股份(603886.SH) | 13.010331438127 | 29500 | 23 | 12.75 | 376125 | -7679.78/-2.001% |
| 2025-08-06 | 广日股份(600894.SH) | 9.5387472039037 | 37227 | 33 | 10.29 | 383065.83 | 27966.89/7.876% |
| 2025-08-05 | 盘江股份(600395.SH) | 5.0215059945504 | 73400 | 2 | 5.1 | 374340 | 5761.46/1.563% |
| 2025-08-05 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.9317789389068 | 62200 | 2 | 5.97 | 371334 | 2377.35/0.644% |
| 2025-08-05 | 元祖股份(603886.SH) | 13.010331438127 | 29500 | 22 | 12.75 | 376125 | -7679.78/-2.001% |
| 2025-08-05 | 广日股份(600894.SH) | 9.5387472039037 | 37227 | 32 | 10.35 | 385299.45 | 30200.51/8.505% |
| 2025-08-04 | 盘江股份(600395.SH) | 5.0215059945504 | 73400 | 1 | 5.07 | 372138 | 3559.46/0.966% |
| 2025-08-04 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.9317789389068 | 62200 | 1 | 5.94 | 369468 | 511.35/0.139% |
交易详情
| 2025-08-04 | 金隅集团(601992.SH) | 卖 | -223700 | 1.59 | -355683 | ¥462.39 | -24721.09 |
| 2025-08-04 | 迪安诊断(300244.SZ) | 卖 | -23700 | 16.03 | -379911 | ¥493.88 | -1062.26 |
| 2025-08-04 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -400 | 12.64 | -5056 | ¥10.06 | -148.13 |
| 2025-08-04 | 广日股份(600894.SH) | 买 | 300 | 9.96 | 2988 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 62200 | 5.93 | 368846 | ¥110.65 | 0 |
| 2025-08-04 | 盘江股份(600395.SH) | 买 | 73400 | 5.02 | 368468 | ¥110.54 | 0 |
| 2025-07-28 | 东鹏控股(003012.SZ) | 卖 | -63600 | 6.26 | -398136 | ¥517.58 | 37414.26 |
| 2025-07-28 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -23700 | 15.81 | -374697 | ¥487.11 | 1072.94 |
| 2025-07-28 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 1500 | 12.8 | 19200 | ¥5.76 | 0 |
| 2025-07-28 | 广日股份(600894.SH) | 卖 | -200 | 10.34 | -2068 | ¥7.07 | 160.96 |
