现金流驱动低PEG轮动策略:年化收益率（6.73%）
本策略精选经营活动现金流健康增长且PEG估值较低的股票，旨在捕捉价值洼地中的成长机会。通过基本面和估值双重筛选，并结合定期轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.49%
- 年化收益率: 6.73%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 32.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 中泰证券(600918.SH) | 6.2886782044151 | 22774 | 65 | 6.83 | 155546.42 | 12328.06/8.608% |
| 2025-08-06 | 固高科技(301510.SZ) | 34.834604172829 | 4906 | 65 | 32.78 | 160818.68 | -10079.89/-5.898% |
| 2025-08-06 | 汇川技术(300124.SZ) | 71.180453955901 | 2313 | 65 | 65.86 | 152334.18 | -12306.21/-7.475% |
| 2025-08-06 | 华致酒行(300755.SZ) | 18.168626923133 | 8530 | 65 | 18.23 | 155501.9 | 523.51/0.338% |
| 2025-08-06 | 飞马国际(002210.SZ) | 2.6574312664299 | 51400 | 69 | 3.13 | 160882 | 24290.03/17.783% |
| 2025-08-06 | 亿利达(002686.SZ) | 5.7667193687618 | 23135 | 69 | 6.8 | 157318 | 23904.95/17.918% |
| 2025-08-06 | 阳光乳业(001318.SZ) | 14.602454904469 | 10353 | 73 | 14.38 | 148876.14 | -2303.08/-1.523% |
| 2025-08-05 | 中泰证券(600918.SH) | 6.2886782044151 | 22774 | 64 | 6.82 | 155318.68 | 12100.32/8.449% |
| 2025-08-05 | 固高科技(301510.SZ) | 34.834604172829 | 5106 | 64 | 31.98 | 163289.88 | -14575.61/-8.195% |
| 2025-08-05 | 汇川技术(300124.SZ) | 71.180453955901 | 2313 | 64 | 64.81 | 149905.53 | -14734.86/-8.95% |
交易详情
| 2025-08-06 | 华致酒行(300755.SZ) | 买 | 300 | 18.18 | 5454 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 固高科技(301510.SZ) | 卖 | -200 | 32.3 | -6460 | ¥11.46 | -506.92 |
| 2025-08-06 | 阳光乳业(001318.SZ) | 买 | 800 | 14.67 | 11736 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 亿利达(002686.SZ) | 卖 | -600 | 6.72 | -4032 | ¥9.03 | 571.97 |
| 2025-08-06 | 飞马国际(002210.SZ) | 卖 | -3000 | 3.04 | -9120 | ¥14.12 | 1147.71 |
| 2025-07-31 | 中泰证券(600918.SH) | 买 | 300 | 6.79 | 2037 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 阳光乳业(001318.SZ) | 卖 | -1900 | 17 | -32300 | ¥41.99 | 4567.08 |
| 2025-07-31 | 固高科技(301510.SZ) | 买 | 300 | 30.35 | 9105 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 亿利达(002686.SZ) | 买 | 800 | 6.51 | 5208 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 飞马国际(002210.SZ) | 买 | 3200 | 2.87 | 9184 | ¥5 | 0 |
