达里奥稳健高息高波动策略:年化收益率（-3.8%）
本策略综合考虑股票的 Beta 值、股息率和资产负债率，筛选出低风险、高股息且财务稳健的股票。在此基础上，策略进一步利用过去20个交易日的波动率指标，选取波动性相对较高的股票构建投资组合，旨在捕捉稳健标的中短期可能存在的市场关注度提升机会。策略持仓周期为60天，到期调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.52%
- 年化收益率: -3.8%
- 基准收益率: -16.35%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: -0.02
- 最大回撤: 55.9%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 蓝焰控股(000968.SZ) | 7.1427792256143 | 10744 | 29 | 7.18 | 77141.92 | 399.9/0.521% |
| 2025-08-06 | 天地数码(300743.SZ) | 19.935979487179 | 3900 | 29 | 21.36 | 83304 | 5553.68/7.143% |
| 2025-08-06 | 仙乐健康(300791.SZ) | 23.9671875 | 3200 | 29 | 23.45 | 75040 | -1655/-2.158% |
| 2025-08-06 | 菜百股份(605599.SH) | 16.0048 | 4800 | 29 | 15.45 | 74160 | -2663.04/-3.466% |
| 2025-08-06 | 豪悦护理(605009.SH) | 40.272078947368 | 1900 | 29 | 39.87 | 75753 | -763.95/-0.998% |
| 2025-08-06 | 潮宏基(002345.SZ) | 13.64409137931 | 5800 | 29 | 16.44 | 95352 | 16216.27/20.492% |
| 2025-08-06 | 荣泰健康(603579.SH) | 24.867458064516 | 3100 | 29 | 37.07 | 114917 | 37827.88/49.07% |
| 2025-08-06 | 大洋生物(003017.SZ) | 25.15754516129 | 3100 | 29 | 32.15 | 99665 | 21676.61/27.795% |
| 2025-08-06 | 有友食品(603697.SH) | 13.0039 | 6000 | 29 | 12.56 | 75360 | -2663.4/-3.414% |
| 2025-08-06 | 时代出版(600551.SH) | 8.7926366666667 | 9000 | 29 | 9.23 | 83070 | 3936.27/4.974% |
交易详情
| 2025-07-11 | 蓝焰控股(000968.SZ) | 买 | 44 | 7.18 | -5.08 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 天力复合(873576.BJ) | 买 | 13 | 34.72 | -28.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 三维股份(831834.BJ) | 卖 | -5683 | 12.32 | -70014.56 | ¥91.02 | -6.44 |
| 2025-06-27 | 天正电气(605066.SH) | 卖 | -10545 | 7.29 | -76873.05 | ¥99.93 | -874.27 |
| 2025-06-27 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -2527 | 35.47 | -89632.69 | ¥116.52 | 22387.52 |
| 2025-06-27 | 天力复合(873576.BJ) | 卖 | -2413 | 34.78 | -83924.14 | ¥109.1 | 9165.72 |
| 2025-06-27 | 万德股份(836419.BJ) | 卖 | -5841 | 14.85 | -86738.85 | ¥112.76 | 12186.49 |
| 2025-06-27 | 天铭科技(836270.BJ) | 卖 | -4519 | 17.35 | -78404.65 | ¥101.93 | 1337.54 |
| 2025-06-27 | 华丰股份(605100.SH) | 卖 | -3535 | 20.29 | -71725.15 | ¥93.24 | -4807.8 |
| 2025-06-27 | 华融化学(301256.SZ) | 卖 | -7178 | 10.25 | -73574.5 | ¥95.65 | -7176.72 |
