基本面高增长高盈利选股策略:年化收益率（-2.15%）
本策略精选基本面优秀，具备持续高增长和高盈利能力的股票。策略基于严格的财务指标筛选，包括主营业务收入增长、净利润增长、毛利率和销售净利率等，并结合流通市值、上市板块、ST 状态、停牌状态等条件进行综合筛选，最终选取盈利和成长性俱佳的小市值股票构建投资组合。策略每5个交易日调仓，买卖单均以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: -3.03%
- 年化收益率: -2.15%
- 基准收益率: 18.99%
- 阿尔法: -0.13
- 夏普比率: 0.04
- 最大回撤: 36.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 华安证券(600909.SH) | 5.6167428542235 | 30419 | 65 | 6.13 | 186468.47 | 15612.77/9.138% |
| 2025-08-06 | 中简科技(300777.SZ) | 36.311624527426 | 5231 | 65 | 39.1 | 204532.1 | 14585.99/7.679% |
| 2025-08-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 14.458227451406 | 12332 | 65 | 15.39 | 189789.48 | 11490.62/6.445% |
| 2025-08-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.522306571013 | 7899 | 75 | 23.38 | 184678.62 | -24821.08/-11.848% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 35.171620363238 | 4358 | 190 | 45.76 | 199422.08 | 46144.16/30.105% |
| 2025-08-05 | 华安证券(600909.SH) | 5.6167428542235 | 30419 | 64 | 6.1 | 185555.9 | 14700.2/8.604% |
| 2025-08-05 | 中简科技(300777.SZ) | 36.311624527426 | 5231 | 64 | 37.66 | 196999.46 | 7053.35/3.713% |
| 2025-08-05 | 派瑞股份(300831.SZ) | 14.458227451406 | 12332 | 64 | 15.39 | 189789.48 | 11490.62/6.445% |
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.522306571013 | 7899 | 74 | 23.43 | 185073.57 | -24426.13/-11.659% |
| 2025-08-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 35.171620363238 | 4358 | 189 | 43.72 | 190531.76 | 37253.84/24.305% |
交易详情
| 2025-08-04 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 32 | 15.07 | -9.76 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-31 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 41.5 | 4150 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -200 | 24.11 | -4822 | ¥9.82 | -482.46 |
| 2025-07-31 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 100 | 35.2 | 3520 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -300 | 6.18 | -1854 | ¥6.85 | 168.98 |
| 2025-07-24 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 43.68 | 4368 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -300 | 15.4 | -4620 | ¥9.62 | 271.25 |
| 2025-07-24 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.01 | 2301 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -200 | 6.12 | -1224 | ¥6.22 | 100.65 |
| 2025-07-17 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -400 | 6.05 | -2420 | ¥7.42 | 173.3 |
