蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（4.88%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.62%
- 年化收益率: 4.88%
- 基准收益率: 5.8%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 44.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.146941747573 | 10300 | 27 | 19.23 | 198069 | -40344.5/-16.922% |
| 2025-08-06 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436153846 | 1300 | 27 | 147.56 | 191828 | -43815.67/-18.594% |
| 2025-08-06 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.590073611111 | 7200 | 27 | 26.17 | 188424 | -53424.53/-22.09% |
| 2025-08-06 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039583333 | 4800 | 27 | 71.24 | 341952 | 101255.81/42.068% |
| 2025-08-06 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414820833333 | 4800 | 27 | 38.02 | 182496 | -54695.14/-23.06% |
| 2025-08-05 | 朗新集团(300682.SZ) | 23.146941747573 | 10300 | 26 | 19.38 | 199614 | -38799.5/-16.274% |
| 2025-08-05 | 万辰集团(300972.SZ) | 181.26436153846 | 1300 | 26 | 145.78 | 189514 | -46129.67/-19.576% |
| 2025-08-05 | 拉卡拉(300773.SZ) | 33.590073611111 | 7200 | 26 | 26.19 | 188568 | -53280.53/-22.031% |
| 2025-08-05 | 一品红(300723.SZ) | 50.145039583333 | 4800 | 26 | 71.69 | 344112 | 103415.81/42.965% |
| 2025-08-05 | 四方精创(300468.SZ) | 49.414820833333 | 4800 | 26 | 38.19 | 183312 | -53879.14/-22.715% |
交易详情
| 2025-07-01 | 中科星图(688568.SH) | 卖 | -6990 | 36 | -251640 | ¥327.13 | -4253.39 |
| 2025-07-01 | 数据港(603881.SH) | 卖 | -8774 | 25.56 | -224263.44 | ¥291.54 | -27297.01 |
| 2025-07-01 | 双林股份(300100.SZ) | 卖 | -5880 | 46.85 | -275478 | ¥358.12 | 4496.73 |
| 2025-07-01 | 铂力特(688333.SH) | 卖 | -3472 | 59.59 | -206896.48 | ¥268.97 | -50455.9 |
| 2025-07-01 | 海南华铁(603300.SH) | 卖 | -23600 | 11.03 | -260308 | ¥338.4 | 12669.73 |
| 2025-07-01 | 四方精创(300468.SZ) | 买 | 4800 | 49.4 | 237120 | ¥71.14 | 0 |
| 2025-07-01 | 一品红(300723.SZ) | 买 | 4800 | 50.13 | 240624 | ¥72.19 | 0 |
| 2025-07-01 | 拉卡拉(300773.SZ) | 买 | 7200 | 33.58 | 241776 | ¥72.53 | 0 |
| 2025-07-01 | 万辰集团(300972.SZ) | 买 | 1300 | 181.21 | 235573 | ¥70.67 | 0 |
| 2025-07-01 | 朗新集团(300682.SZ) | 买 | 10300 | 23.14 | 238342 | ¥71.5 | 0 |
