事件捕捉成交额放大轮动策略:年化收益率（-18.05%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌的股票，通过量化模型捕捉近期成交额显著放大的小市值股票，构建投资组合并定期轮动，旨在发掘市场关注度提升的小市值潜力股，追求超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -26.28%
- 年化收益率: -18.05%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.19
- 夏普比率: -0
- 最大回撤: 62.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 5 | 20.28 | 245388 | 2105.04/0.865% |
| 2025-08-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.44853255814 | 8600 | 5 | 28.35 | 243810 | -847.38/-0.346% |
| 2025-08-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 19.245772222222 | 12600 | 5 | 18.81 | 237006 | -5490.73/-2.264% |
| 2025-08-05 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 4 | 20.19 | 244299 | 1016.04/0.418% |
| 2025-08-05 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.44853255814 | 8600 | 4 | 28.24 | 242864 | -1793.38/-0.733% |
| 2025-08-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 19.245772222222 | 12600 | 4 | 19.03 | 239778 | -2718.73/-1.121% |
| 2025-08-04 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 3 | 19.75 | 238975 | -4307.96/-1.771% |
| 2025-08-04 | 博迅生物(836504.BJ) | 28.44853255814 | 8600 | 3 | 28.96 | 249056 | 4398.62/1.798% |
| 2025-08-04 | 海昇药业(870656.BJ) | 19.245772222222 | 12600 | 3 | 19.35 | 243810 | 1313.27/0.542% |
| 2025-08-01 | 驰诚股份(834407.BJ) | 20.106029752066 | 12100 | 2 | 19.5 | 235950 | -7332.96/-3.014% |
交易详情
| 2025-07-31 | 合肥高科(430718.BJ) | 卖 | -13900 | 18.57 | -258123 | ¥335.56 | 3398.61 |
| 2025-07-31 | 方盛股份(832662.BJ) | 卖 | -9000 | 27 | -243000 | ¥315.9 | -4934.36 |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 12600 | 19.24 | 242424 | ¥72.73 | 0 |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 8600 | 28.44 | 244584 | ¥73.38 | 0 |
| 2025-07-31 | 驰诚股份(834407.BJ) | 买 | 12100 | 20.1 | 243210 | ¥72.96 | 0 |
| 2025-07-21 | 中程退(300208.SZ) | 卖 | -827400 | 0.28 | -231672 | ¥0 | -24898.95 |
| 2025-07-17 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -8100 | 34.83 | -282123 | ¥366.76 | 28597.97 |
| 2025-07-17 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -7000 | 32.35 | -226450 | ¥294.39 | -17853.27 |
| 2025-07-17 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -9800 | 18.4 | -180320 | ¥234.42 | 2102.55 |
| 2025-07-17 | 中程退(300208.SZ) | 买 | 827400 | 0.31 | 256494 | ¥76.95 | 0 |
