低 Beta 创业板策略:年化收益率（-13.98%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.6%
- 年化收益率: -13.98%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.22
- 夏普比率: -0.14
- 最大回撤: 44.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 振东制药(300158.SZ) | 8.4425314606742 | 8900 | 4 | 7.55 | 67195 | -7943.53/-10.572% |
| 2025-08-06 | 安科生物(300009.SZ) | 12.243671428571 | 6300 | 4 | 11.09 | 69867 | -7268.13/-9.423% |
| 2025-08-06 | 共同药业(300966.SZ) | 26.267877419355 | 3100 | 4 | 24.89 | 77159 | -4271.42/-5.245% |
| 2025-08-06 | 广生堂(300436.SZ) | 110.033 | 600 | 4 | 115.45 | 69270 | 3250.2/4.923% |
| 2025-08-06 | 利德曼(300289.SZ) | 8.4525348623853 | 10900 | 4 | 8.14 | 88726 | -3406.63/-3.698% |
| 2025-08-06 | 数字认证(300579.SZ) | 36.61098 | 2000 | 4 | 34.69 | 69380 | -3841.96/-5.247% |
| 2025-08-06 | 思泉新材(301489.SZ) | 103.6811 | 700 | 4 | 140.99 | 98693 | 26116.23/35.984% |
| 2025-08-06 | 西菱动力(300733.SZ) | 22.086624324324 | 3700 | 4 | 23.53 | 87061 | 5340.49/6.535% |
| 2025-08-06 | 易点天下(301171.SZ) | 35.920772727273 | 2200 | 4 | 32.85 | 72270 | -6755.7/-8.549% |
| 2025-08-06 | 科创新源(300731.SZ) | 34.800435 | 2000 | 4 | 47.12 | 94240 | 24639.13/35.401% |
交易详情
| 2025-08-01 | 天壕能源(300332.SZ) | 卖 | -14900 | 5.06 | -75394 | ¥98.01 | 275.47 |
| 2025-08-01 | 首华燃气(300483.SZ) | 卖 | -6500 | 11.2 | -72800 | ¥94.64 | -1127.17 |
| 2025-08-01 | 潜能恒信(300191.SZ) | 卖 | -4000 | 20.21 | -80840 | ¥105.09 | 5817.5 |
| 2025-08-01 | 百纳千成(300291.SZ) | 卖 | -13200 | 6.24 | -82368 | ¥107.08 | 4860.75 |
| 2025-08-01 | 逸豪新材(301176.SZ) | 卖 | -2800 | 30.88 | -86464 | ¥112.4 | 14594.45 |
| 2025-08-01 | 恒光股份(301118.SZ) | 卖 | -3200 | 23.63 | -75616 | ¥98.3 | 713.54 |
| 2025-08-01 | 海科新源(301292.SZ) | 卖 | -3300 | 19.56 | -64548 | ¥83.91 | -9724.28 |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -4300 | 18.75 | -80625 | ¥104.81 | 5739.54 |
| 2025-08-01 | 通源石油(300164.SZ) | 卖 | -12500 | 5.38 | -67250 | ¥87.43 | -8397.69 |
| 2025-08-01 | 新锦动力(300157.SZ) | 卖 | -14400 | 4.91 | -70704 | ¥91.92 | -6071.03 |
