基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（35.52%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 273.76%
- 年化收益率: 35.52%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 32.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 廊坊发展(600149.SH) | 5.5616680334093 | 131700 | 2 | 5.63 | 741471 | 8999.32/1.229% |
| 2025-08-06 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.8001506926245 | 267100 | 12 | 2.81 | 750551 | 2630.75/0.352% |
| 2025-08-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 34.752898019802 | 20000 | 17 | 37.73 | 754600 | 59542.04/8.566% |
| 2025-08-06 | 众鑫股份(603091.SH) | 53.683218668654 | 11338 | 42 | 65 | 736970 | 128309.67/21.081% |
| 2025-08-06 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.9496309686857 | 68268 | 67 | 10.98 | 749582.64 | 70341.23/10.356% |
| 2025-08-05 | 廊坊发展(600149.SH) | 5.5616680334093 | 131700 | 1 | 5.63 | 741471 | 8999.32/1.229% |
| 2025-08-05 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.8001506926245 | 267100 | 11 | 2.78 | 742538 | -5382.25/-0.72% |
| 2025-08-05 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 34.752898019802 | 20000 | 16 | 38.18 | 763600 | 68542.04/9.861% |
| 2025-08-05 | 众鑫股份(603091.SH) | 53.683218668654 | 11338 | 41 | 65.44 | 741958.72 | 133298.39/21.9% |
| 2025-08-05 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.9496309686857 | 68268 | 66 | 10.91 | 744803.88 | 65562.47/9.652% |
交易详情
| 2025-08-05 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -43662 | 16.91 | -738324.42 | ¥959.82 | 88373.84 |
| 2025-08-05 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -200 | 36.92 | -7384 | ¥12.38 | 433.42 |
| 2025-08-05 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 4700 | 2.76 | 12972 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 131700 | 5.56 | 732252 | ¥219.68 | 0 |
| 2025-07-29 | 常润股份(603201.SH) | 卖 | -600 | 16.7 | -10020 | ¥15.02 | 1088.43 |
| 2025-07-29 | 众鑫股份(603091.SH) | 买 | 900 | 65.8 | 59220 | ¥17.77 | 0 |
| 2025-07-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 4000 | 10.75 | 43000 | ¥12.9 | 0 |
| 2025-07-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 800 | 36.5 | 29200 | ¥8.76 | 0 |
| 2025-07-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 262200 | 2.8 | 734160 | ¥220.25 | 0 |
| 2025-07-25 | 退市锦港(600190.SH) | 卖 | -1366100 | 0.63 | -860643 | ¥0 | 306129.7 |
