市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（29.62%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.8%
- 年化收益率: 29.62%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 16.15%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 比亚迪(002594.SZ) | 112.18526038233 | 1517 | 32 | 104.35 | 158298.95 | -11886.09/-6.984% |
| 2025-08-06 | 贵州茅台(600519.SH) | 1406.3623762376 | 101 | 33 | 1423.88 | 143811.88 | 1769.28/1.246% |
| 2025-08-06 | 中国石油(601857.SH) | 8.1776730744663 | 19313 | 203 | 8.64 | 166864.32 | 8928.92/5.654% |
| 2025-08-06 | 中国海油(600938.SH) | 25.954780010338 | 6403 | 264 | 26.01 | 166542.03 | 353.57/0.213% |
| 2025-08-06 | 宁德时代(300750.SZ) | 202.68714126124 | 631 | 342 | 265 | 167215 | 39319.41/30.743% |
| 2025-08-06 | 中国银行(601988.SH) | 5.3597121333066 | 29315 | 385 | 5.66 | 165922.9 | 8802.94/5.603% |
| 2025-08-06 | XD中国人(601628.SH) | 37.788258133096 | 4007 | 385 | 41.52 | 166370.64 | 14953.09/9.875% |
| 2025-08-06 | 招商银行(600036.SH) | 39.621926996243 | 3655 | 385 | 45.12 | 164913.6 | 20095.46/13.876% |
| 2025-08-06 | 中国平安(601318.SH) | 49.335654339972 | 2822 | 385 | 59.06 | 166667.32 | 27442.1/19.711% |
| 2025-08-05 | 比亚迪(002594.SZ) | 112.18526038233 | 1517 | 31 | 104.86 | 159072.62 | -11112.42/-6.53% |
交易详情
| 2025-08-06 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -100 | 5.65 | -565 | ¥5.57 | 29.03 |
| 2025-08-05 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 44.78 | -4478 | ¥9.48 | 515.81 |
| 2025-08-05 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -100 | 5.57 | -557 | ¥5.56 | 21.03 |
| 2025-08-05 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 100 | 8.47 | 847 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -300 | 5.54 | -1662 | ¥6.66 | 54.09 |
| 2025-08-04 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 600 | 8.44 | 5064 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -600 | 5.54 | -3324 | ¥8.32 | 108.17 |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 8.8 | -3520 | ¥8.52 | 253.16 |
| 2025-07-31 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -200 | 5.53 | -1106 | ¥6.11 | 34.06 |
| 2025-07-31 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -300 | 8.88 | -2664 | ¥7.66 | 213.87 |
