小市值超额收益精选策略:年化收益率（139.95%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 282.17%
- 年化收益率: 139.95%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 1.34
- 夏普比率: 1.62
- 最大回撤: 33.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.965878225806 | 12400 | 19 | 27.99 | 347076 | 299.11/0.086% |
| 2025-08-06 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.988954716981 | 10600 | 19 | 33.38 | 353828 | 4145.08/1.185% |
| 2025-08-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.67328714178 | 10400 | 31 | 33 | 343200 | -7002.19/-1.999% |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.715916893246 | 12689 | 61 | 27.38 | 347424.82 | 46493.55/15.45% |
| 2025-08-06 | 前进科技(873679.BJ) | 18.279786011672 | 15777 | 67 | 22.1 | 348671.7 | 60271.52/20.899% |
| 2025-08-06 | 瑞星股份(836717.BJ) | 10.853235053568 | 26466 | 109 | 12.99 | 343793.34 | 56551.62/19.688% |
| 2025-08-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 25.537667772116 | 10935 | 133 | 31.84 | 348170.4 | 68916/24.679% |
| 2025-08-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 16.577979765831 | 18218 | 175 | 18.81 | 342680.58 | 40662.94/13.464% |
| 2025-08-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.647252312427 | 18106 | 31 | 18.72 | 338944.32 | 19423.17/6.079% |
| 2025-08-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 18.694968637197 | 12239 | 313 | 28.35 | 346975.65 | 118167.93/51.645% |
交易详情
| 2025-08-06 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 200 | 18.56 | 3712 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -100 | 19.1 | -1910 | ¥6.91 | 252.2 |
| 2025-08-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 100 | 28.22 | 2822 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 500 | 18.99 | 9495 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -500 | 27.35 | -13675 | ¥18.68 | 1817.04 |
| 2025-08-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 200 | 27.83 | 5566 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 400 | 18.89 | 7556 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -200 | 19.25 | -3850 | ¥8.85 | 534.4 |
| 2025-07-29 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 31.95 | 3195 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -700 | 29.01 | -20307 | ¥26.4 | 7275.74 |
