负PE中市值精选策略:年化收益率（21.89%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.42%
- 年化收益率: 21.89%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 37.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 鹏辉能源(300438.SZ) | 26.287884313725 | 5100 | 5 | 27.08 | 138108 | 4039.79/3.013% |
| 2025-08-06 | 航天机电(600151.SH) | 7.3622082417582 | 18200 | 5 | 7.7 | 140140 | 6147.81/4.588% |
| 2025-08-06 | 永太科技(002326.SZ) | 13.073921359223 | 10300 | 5 | 13.15 | 135445 | 783.61/0.582% |
| 2025-08-06 | 国新健康(000503.SZ) | 10.7032104 | 12500 | 5 | 10.93 | 136625 | 2834.87/2.119% |
| 2025-08-06 | 东方通信(600776.SH) | 11.013248397172 | 12166 | 5 | 11.31 | 137597.46 | 3610.28/2.694% |
| 2025-08-06 | 固德威(688390.SH) | 42.762826225334 | 3142 | 5 | 43.98 | 138185.16 | 3824.36/2.846% |
| 2025-08-06 | 天音控股(000829.SZ) | 9.9570977099237 | 13100 | 10 | 10.3 | 134930 | 4492.02/3.444% |
| 2025-08-06 | 海翔药业(002099.SZ) | 6.1171375586854 | 21300 | 20 | 6.1 | 129930 | -365.03/-0.28% |
| 2025-08-06 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 9.6110585185185 | 13500 | 30 | 9.6 | 129600 | -149.29/-0.115% |
| 2025-08-06 | 城建发展(600266.SH) | 4.4520494518317 | 27500 | 35 | 4.64 | 127600 | 5168.64/4.222% |
交易详情
| 2025-08-04 | 东方通信(600776.SH) | 买 | 66 | 11 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-31 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -7500 | 18.93 | -141975 | ¥184.57 | 15706.65 |
| 2025-07-31 | 大有能源(600403.SH) | 卖 | -30800 | 3.91 | -120428 | ¥156.56 | -6814.16 |
| 2025-07-31 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 卖 | -13000 | 10.77 | -140010 | ¥182.01 | 14711.89 |
| 2025-07-31 | 贵广网络(600996.SH) | 卖 | -15700 | 8.11 | -127327 | ¥165.53 | -1141.79 |
| 2025-07-31 | 钧达股份(002865.SZ) | 卖 | -2900 | 44.8 | -129920 | ¥168.9 | 4185.63 |
| 2025-07-31 | 德福科技(301511.SZ) | 卖 | -4800 | 35.3 | -169440 | ¥220.27 | 37400.4 |
| 2025-07-31 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 买 | 300 | 9.92 | 2976 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 1100 | 4.89 | 5379 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海翔药业(002099.SZ) | 买 | 400 | 6.29 | 2516 | ¥5 | 0 |
