低价动量博弈策略:年化收益率（-54.83%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -86.2%
- 年化收益率: -54.83%
- 基准收益率: 5.8%
- 阿尔法: -0.5
- 夏普比率: -1.33
- 最大回撤: 87.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 申联生物(688098.SH) | 8.0624191616766 | 3340 | 2 | 8.51 | 28423.4 | 1494.92/5.551% |
| 2025-08-06 | 西宁特钢(600117.SH) | 3.45 | 100 | 7 | 4.28 | 428 | 83/24.058% |
| 2025-08-06 | 中国电建(601669.SH) | 6.711572972973 | 3700 | 8 | 6.33 | 23421 | -1411.82/-5.685% |
| 2025-08-06 | 铁建重工(688425.SH) | 6.4270802919708 | 4521 | 8 | 5.89 | 26628.69 | -2428.14/-8.357% |
| 2025-08-06 | 酒钢宏兴(600307.SH) | 1.882 | 500 | 9 | 1.73 | 865 | -76/-8.077% |
| 2025-08-06 | 国际复材(301526.SZ) | 4.8063413793103 | 5700 | 9 | 4.92 | 28044 | 647.85/2.365% |
| 2025-08-06 | 国机重装(601399.SH) | 4.0527777777778 | 1800 | 10 | 3.35 | 6030 | -1265/-17.341% |
| 2025-08-06 | 中国能建(601868.SH) | 2.8024105263158 | 9500 | 10 | 2.54 | 24130 | -2492.9/-9.364% |
| 2025-08-05 | 申联生物(688098.SH) | 8.0624191616766 | 3340 | 1 | 8.83 | 29492.2 | 2563.72/9.52% |
| 2025-08-05 | 西宁特钢(600117.SH) | 3.45 | 100 | 6 | 4.75 | 475 | 130/37.681% |
交易详情
| 2025-08-05 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -4100 | 6.47 | -26527 | ¥34.49 | 853.3 |
| 2025-08-05 | 申联生物(688098.SH) | 买 | 3340 | 8.06 | 26920.4 | ¥8.08 | 0 |
| 2025-08-04 | 际华集团(601718.SH) | 卖 | -7000 | 4.19 | -29330 | ¥38.13 | 1811.75 |
| 2025-08-04 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -100 | 6.26 | -626 | ¥5.63 | -40 |
| 2025-08-04 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 4100 | 6.26 | 25666 | ¥7.7 | 0 |
| 2025-08-04 | 铁建重工(688425.SH) | 买 | 211 | 6.04 | 1274.44 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 400 | 6.46 | 2584 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -100 | 6.61 | -661 | ¥5.66 | -54 |
| 2025-08-01 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 100 | 6.61 | 661 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 豫能控股(001896.SZ) | 卖 | -3600 | 5.53 | -19908 | ¥25.88 | -1573.02 |
