小盘价值轮动策略:年化收益率（30.47%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 216.94%
- 年化收益率: 30.47%
- 基准收益率: -24.07%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 46.36%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 19600 | 27 | 32.25 | 632100 | 73764.13/13.211% |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 27 | 38.7 | 634680 | 43878.3/7.427% |
| 2025-08-06 | 光华股份(001333.SZ) | 20.116242464369 | 28697 | 42 | 21.69 | 622437.93 | 45162.12/7.823% |
| 2025-08-06 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.669389247806 | 21443 | 57 | 28.98 | 621418.14 | 70989.43/12.897% |
| 2025-08-06 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21256 | 172 | 29.67 | 630665.52 | 76134.42/13.73% |
| 2025-08-05 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 19600 | 26 | 33.18 | 650328 | 91992.13/16.476% |
| 2025-08-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 26 | 38.41 | 629924 | 39122.3/6.622% |
| 2025-08-05 | 光华股份(001333.SZ) | 20.116242464369 | 28697 | 41 | 21.68 | 622150.96 | 44875.15/7.774% |
| 2025-08-05 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.669389247806 | 21443 | 56 | 28.75 | 616486.25 | 66057.54/12.001% |
| 2025-08-05 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21256 | 171 | 29.75 | 632366 | 77834.9/14.036% |
交易详情
| 2025-08-05 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -900 | 30.7 | -27630 | ¥35.92 | 1992.13 |
| 2025-07-29 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -300 | 29.11 | -8733 | ¥13.73 | 906.54 |
| 2025-07-29 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 100 | 21.43 | 2143 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 300 | 28.65 | 8595 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -300 | 28.55 | -8565 | ¥13.57 | 738.54 |
| 2025-07-22 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 400 | 37.36 | 14944 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -300 | 29.3 | -8790 | ¥13.79 | 244.04 |
| 2025-07-08 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -100 | 27.14 | -2714 | ¥7.71 | 105.18 |
| 2025-07-08 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 300 | 20.53 | 6159 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -500 | 28.06 | -14030 | ¥19.03 | 1216.57 |
