高 ROE 价值精选策略:年化收益率（-14.22%）
本策略精选非ST、非风险警示、非停牌且上市超过270天的股票，并依据净资产收益率（ROE）指标，选取市场上盈利能力最强的9只股票构建投资组合，每11个交易日进行调仓，力求在控制风险的前提下，获取高盈利能力股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.94%
- 年化收益率: -14.22%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.2
- 夏普比率: -0.18
- 最大回撤: 51.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 合力泰(002217.SZ) | 2.5722571428571 | 35000 | 22 | 2.45 | 85750 | -4279/-4.753% |
| 2025-08-06 | 同洲电子(002052.SZ) | 9.3654617886179 | 8200 | 33 | 10.43 | 85526 | 8729.21/11.367% |
| 2025-08-06 | 天目药业(600671.SH) | 13.2454671875 | 6400 | 55 | 14.71 | 94144 | 9373.01/11.057% |
| 2025-08-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.438793642522 | 3838 | 66 | 23.38 | 89732.44 | -4063.65/-4.332% |
| 2025-08-06 | 河化股份(000953.SZ) | 5.993139028133 | 11900 | 66 | 8.02 | 95438 | 24119.65/33.82% |
| 2025-08-06 | 神州细胞(688520.SH) | 36.911071626874 | 1101 | 66 | 69.79 | 76838.79 | 36199.7/89.076% |
| 2025-08-06 | 重庆啤酒(600132.SH) | 56.846043449638 | 1519 | 66 | 55.36 | 84091.84 | -2257.3/-2.614% |
| 2025-08-06 | 津投城开(600322.SH) | 2.342707694593 | 30600 | 66 | 2.83 | 86598 | 14911.14/20.8% |
| 2025-08-06 | 八一钢铁(600581.SH) | 3.1240055762082 | 23000 | 66 | 3.86 | 88780 | 16927.87/23.559% |
| 2025-08-05 | 合力泰(002217.SZ) | 2.5722571428571 | 35000 | 21 | 2.44 | 85400 | -4629/-5.142% |
交易详情
| 2025-07-23 | 八一钢铁(600581.SH) | 卖 | -3900 | 3.91 | -15249 | ¥20.25 | 3065.38 |
| 2025-07-23 | 津投城开(600322.SH) | 买 | 400 | 2.9 | 1160 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 同洲电子(002052.SZ) | 买 | 1000 | 10.82 | 10820 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 合力泰(002217.SZ) | 买 | 8100 | 2.51 | 20331 | ¥6.1 | 0 |
| 2025-07-23 | 重庆啤酒(600132.SH) | 买 | 200 | 56.3 | 11260 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 锦波生物(832982.BJ) | 卖 | -130 | 369.3 | -48009 | ¥62.41 | 4843.05 |
| 2025-07-08 | 八一钢铁(600581.SH) | 买 | 1600 | 3.26 | 5216 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 津投城开(600322.SH) | 买 | 3900 | 2.92 | 11388 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 同洲电子(002052.SZ) | 卖 | -900 | 12.4 | -11160 | ¥16.16 | 2913.53 |
| 2025-07-08 | 合力泰(002217.SZ) | 买 | 26900 | 2.59 | 69671 | ¥20.9 | 0 |
