主力低Beta防御策略:年化收益率（-60.15%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -75.57%
- 年化收益率: -60.15%
- 基准收益率: 21.47%
- 阿尔法: -0.6
- 夏普比率: -1.48
- 最大回撤: 78.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | *ST苏吴(600200.SH) | 1.14 | 100 | 1 | 1.08 | 108 | -6/-5.263% |
| 2025-08-06 | *ST清研(301288.SZ) | 13.825 | 200 | 1 | 14.31 | 2862 | 97/3.508% |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 27.358204545455 | 8800 | 1 | 27.38 | 240944 | 191.8/0.08% |
| 2025-08-06 | *ST节能(000820.SZ) | 2.8 | 100 | 2 | 2.83 | 283 | 3/1.071% |
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.9464325 | 0 | 6 | 20.39 | 0 | 4482.81/1.873% |
| 2025-08-05 | *ST节能(000820.SZ) | 2.8 | 100 | 1 | 2.76 | 276 | -4/-1.429% |
| 2025-08-05 | *ST元成(603388.SH) | 2.47 | 0 | 2 | 2.29 | 0 | -6/-2.429% |
| 2025-08-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.9464325 | 12000 | 5 | 20.32 | 243840 | 4482.81/1.873% |
| 2025-08-04 | *ST元成(603388.SH) | 2.47 | 100 | 1 | 2.41 | 241 | -6/-2.429% |
| 2025-08-04 | *ST节能(000820.SZ) | 2.82 | 0 | 2 | 2.75 | 0 | -5/-1.773% |
交易详情
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -12000 | 20.33 | -243960 | ¥317.15 | 4602.81 |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 8800 | 27.35 | 240680 | ¥72.2 | 0 |
| 2025-08-06 | *ST清研(301288.SZ) | 买 | 200 | 13.8 | 2760 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | *ST苏吴(600200.SH) | 买 | 100 | 1.09 | 109 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | *ST元成(603388.SH) | 卖 | -100 | 2.39 | -239 | ¥5.24 | -8 |
| 2025-08-05 | *ST节能(000820.SZ) | 买 | 100 | 2.75 | 275 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | *ST节能(000820.SZ) | 卖 | -100 | 2.75 | -275 | ¥5.28 | -7 |
| 2025-08-04 | *ST元成(603388.SH) | 买 | 100 | 2.42 | 242 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | *ST奥维(002231.SZ) | 卖 | -100 | 2.99 | -299 | ¥5.3 | -9 |
| 2025-08-01 | *ST节能(000820.SZ) | 买 | 100 | 2.77 | 277 | ¥5 | 0 |
