相对强弱RSI选股策略:年化收益率（-10.54%）
本策略基于相对强弱指标RSI，选取相对于沪深300指数表现强势的股票。通过计算个股和沪深300指数的20日RSI，并计算二者的比值 RSI_ratio。策略选择 RSI_ratio 大于 1.2 的股票，并从中选取 RSI_ratio 最低的 5 只股票构建组合，每周进行调仓，旨在捕捉相对强势股的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -15.73%
- 年化收益率: -10.54%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.18
- 最大回撤: 34.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 赛伦生物(688163.SH) | 24.357304557803 | 6626 | 4 | 25.21 | 167041.46 | 5649.96/3.501% |
| 2025-08-07 | 大唐药业(836433.BJ) | 8.3324989361702 | 18800 | 4 | 7.86 | 147768 | -8882.98/-5.671% |
| 2025-08-07 | 千方科技(002373.SZ) | 10.90327027027 | 14800 | 4 | 12 | 177600 | 16231.6/10.059% |
| 2025-08-07 | 莱美药业(300006.SZ) | 5.2715811258278 | 30200 | 4 | 5.14 | 155228 | -3973.75/-2.496% |
| 2025-08-07 | 硕世生物(688399.SH) | 58.107428467946 | 2761 | 4 | 60.11 | 165963.71 | 5529.1/3.446% |
| 2025-08-06 | 赛伦生物(688163.SH) | 24.357304557803 | 6626 | 3 | 25.94 | 171878.44 | 10486.94/6.498% |
| 2025-08-06 | 大唐药业(836433.BJ) | 8.3324989361702 | 18800 | 3 | 7.89 | 148332 | -8318.98/-5.311% |
| 2025-08-06 | 千方科技(002373.SZ) | 10.90327027027 | 14800 | 3 | 11.83 | 175084 | 13715.6/8.5% |
| 2025-08-06 | 莱美药业(300006.SZ) | 5.2715811258278 | 30200 | 3 | 5.29 | 159758 | 556.25/0.349% |
| 2025-08-06 | 硕世生物(688399.SH) | 58.107428467946 | 2761 | 3 | 58.37 | 161159.57 | 724.96/0.452% |
交易详情
| 2025-08-04 | 中国电影(600977.SH) | 卖 | -12500 | 14.9 | -186250 | ¥242.13 | 14448.47 |
| 2025-08-04 | 博瑞医药(688166.SH) | 卖 | -1667 | 102.5 | -170867.5 | ¥222.13 | 1999.76 |
| 2025-08-04 | 潞安环能(601699.SH) | 卖 | -11600 | 13.25 | -153700 | ¥199.81 | -3875.26 |
| 2025-08-04 | 中国电建(601669.SH) | 卖 | -22900 | 6.46 | -147934 | ¥192.31 | -14246.64 |
| 2025-08-04 | 佳华科技(688051.SH) | 卖 | -4933 | 32.8 | -161802.4 | ¥210.34 | -6463.36 |
| 2025-08-04 | 硕世生物(688399.SH) | 买 | 2761 | 58.09 | 160386.49 | ¥48.12 | 0 |
| 2025-08-04 | 莱美药业(300006.SZ) | 买 | 30200 | 5.27 | 159154 | ¥47.75 | 0 |
| 2025-08-04 | 千方科技(002373.SZ) | 买 | 14800 | 10.9 | 161320 | ¥48.4 | 0 |
| 2025-08-04 | 大唐药业(836433.BJ) | 买 | 18800 | 8.33 | 156604 | ¥46.98 | 0 |
| 2025-08-04 | 赛伦生物(688163.SH) | 买 | 6626 | 24.35 | 161343.1 | ¥48.4 | 0 |
