基本面三因子排名策略:年化收益率（39.18%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 213.5%
- 年化收益率: 39.18%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 50 | 46.48 | 980913.92 | -4833.95/-0.49% |
| 2025-08-07 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 50 | 36.43 | 1114758 | 126475.44/12.797% |
| 2025-08-07 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 190 | 2.79 | 1003005 | 130941.48/15.015% |
| 2025-08-06 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 49 | 46.62 | 983868.48 | -1879.39/-0.191% |
| 2025-08-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 49 | 37.73 | 1154538 | 166255.44/16.823% |
| 2025-08-06 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 189 | 2.81 | 1010195 | 138131.48/15.84% |
| 2025-08-05 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 48 | 46.22 | 975426.88 | -10320.99/-1.047% |
| 2025-08-05 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 48 | 38.18 | 1168308 | 180025.44/18.216% |
| 2025-08-05 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 188 | 2.78 | 999410 | 127346.48/14.603% |
| 2025-08-04 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 47 | 46.57 | 982813.28 | -2934.59/-0.298% |
交易详情
| 2025-07-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 600 | 2.77 | 1662 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -1100 | 33 | -36300 | ¥47.19 | 773.5 |
| 2025-07-10 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 304 | 44.44 | -10.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -18500 | 2.69 | -49765 | ¥64.69 | 4899.2 |
| 2025-06-27 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 200 | 46.08 | 9216 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 1900 | 30.36 | 57684 | ¥17.31 | 0 |
| 2025-05-29 | 迅安科技(834950.BJ) | 卖 | -52447 | 18.6 | -975514.2 | ¥1268.17 | 49883.59 |
| 2025-05-29 | 中捷资源(002021.SZ) | 卖 | -430200 | 2.3 | -989460 | ¥1286.3 | -82627.53 |
| 2025-05-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 800 | 2.6 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 29800 | 32.41 | 965818 | ¥289.75 | 0 |
