三低价值精选策略:年化收益率（31.24%）
本策略精选低估值、小市值且换手波动率低的股票，力求在被市场低估的标的中挖掘价值，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.82%
- 年化收益率: 31.24%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.46
- 最大回撤: 10.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中国银行(601988.SH) | 5.5316589970501 | 33400 | 6 | 5.72 | 191048 | 6290.59/3.405% |
| 2025-08-07 | 招商港口(001872.SZ) | 20.564470652174 | 9200 | 10 | 20.45 | 188140 | -1053.13/-0.557% |
| 2025-08-07 | 龙腾光电(688055.SH) | 3.8711610655738 | 47800 | 10 | 4.02 | 192156 | 7114.5/3.845% |
| 2025-08-07 | 中信银行(601998.SH) | 8.4126978354978 | 22400 | 14 | 8.42 | 188608 | 163.57/0.087% |
| 2025-08-07 | 上港集团(600018.SH) | 5.6807001106942 | 33005 | 30 | 5.75 | 189778.75 | 2287.24/1.22% |
| 2025-08-07 | 中国人寿(601628.SH) | 40.190853579875 | 4551 | 38 | 41.13 | 187182.63 | 4274.06/2.337% |
| 2025-08-07 | 龙源电力(001289.SZ) | 16.464004187508 | 11400 | 42 | 16.54 | 188556 | 866.35/0.462% |
| 2025-08-07 | 中国石油(601857.SH) | 7.8732305317817 | 21387 | 222 | 8.68 | 185639.16 | 17254.38/10.247% |
| 2025-08-06 | 中国银行(601988.SH) | 5.5316589970501 | 33400 | 5 | 5.66 | 189044 | 4286.59/2.32% |
| 2025-08-06 | 招商港口(001872.SZ) | 20.564470652174 | 9200 | 9 | 20.36 | 187312 | -1881.13/-0.994% |
交易详情
| 2025-08-06 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -700 | 8.46 | -5922 | ¥10.92 | 33.11 |
| 2025-08-06 | 龙源电力(001289.SZ) | 买 | 300 | 16.5 | 4950 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -500 | 5.65 | -2825 | ¥7.83 | 59.17 |
| 2025-08-06 | 龙腾光电(688055.SH) | 卖 | -700 | 3.96 | -2772 | ¥7.77 | 62.19 |
| 2025-07-31 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -24900 | 7.48 | -186252 | ¥242.13 | -1301.25 |
| 2025-07-31 | 招商港口(001872.SZ) | 买 | 100 | 20.36 | 2036 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -100 | 8.88 | -888 | ¥5.89 | 100.68 |
| 2025-07-31 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -100 | 42 | -4200 | ¥9.2 | 180.91 |
| 2025-07-31 | 龙腾光电(688055.SH) | 卖 | -300 | 3.89 | -1167 | ¥6.17 | 5.65 |
| 2025-07-31 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 200 | 8.2 | 1640 | ¥5 | 0 |
