绩优小盘价值精选策略:年化收益率（41.59%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 232.66%
- 年化收益率: 41.59%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.54
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 44.83%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 热威股份(603075.SH) | 21.281843092105 | 30400 | 10 | 22.14 | 673056 | 26087.97/4.032% |
| 2025-08-07 | 浙江恒威(301222.SZ) | 29.098550909091 | 22000 | 10 | 30.58 | 672760 | 32591.88/5.091% |
| 2025-08-07 | 通达创智(001368.SZ) | 23.40973970685 | 25500 | 40 | 25.29 | 644895 | 47946.64/8.032% |
| 2025-08-07 | 万得凯(301309.SZ) | 25.617666602263 | 22567 | 160 | 29.67 | 669562.89 | 91449.01/15.819% |
| 2025-08-07 | 扬州金泉(603307.SH) | 33.798231079686 | 16359 | 205 | 40.18 | 657304.62 | 104399.36/18.882% |
| 2025-08-06 | 热威股份(603075.SH) | 21.281843092105 | 30400 | 9 | 22.48 | 683392 | 36423.97/5.63% |
| 2025-08-06 | 浙江恒威(301222.SZ) | 29.098550909091 | 22000 | 9 | 30.39 | 668580 | 28411.88/4.438% |
| 2025-08-06 | 通达创智(001368.SZ) | 23.40973970685 | 25500 | 39 | 25.55 | 651525 | 54576.64/9.143% |
| 2025-08-06 | 万得凯(301309.SZ) | 25.617666602263 | 22567 | 159 | 29.67 | 669562.89 | 91449.01/15.819% |
| 2025-08-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 33.798231079686 | 16359 | 204 | 41.14 | 673009.26 | 120104/21.722% |
交易详情
| 2025-08-01 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -1500 | 25.16 | -37740 | ¥49.06 | 2625.39 |
| 2025-08-01 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1300 | 20.95 | 27235 | ¥8.17 | 0 |
| 2025-08-01 | 浙江恒威(301222.SZ) | 买 | 100 | 29.01 | 2901 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -15700 | 39.42 | -618894 | ¥804.56 | 21592.61 |
| 2025-07-25 | 速达股份(001277.SZ) | 卖 | -14400 | 46.2 | -665280 | ¥864.86 | 44021.68 |
| 2025-07-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 200 | 38.89 | 7778 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 800 | 23.64 | 18912 | ¥5.67 | 0 |
| 2025-07-25 | 浙江恒威(301222.SZ) | 买 | 21900 | 29.09 | 637071 | ¥191.12 | 0 |
| 2025-07-25 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 29100 | 21.29 | 619539 | ¥185.86 | 0 |
| 2025-07-18 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -53200 | 11.66 | -620312 | ¥806.41 | 33961.63 |
