小市值精选策略:年化收益率（42.65%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 364.21%
- 年化收益率: 42.65%
- 基准收益率: -26.06%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 先锋新材(300163.SZ) | 3.3895280554542 | 274100 | 8 | 3.39 | 929199 | 129.36/0.014% |
| 2025-08-07 | 双枪科技(001211.SZ) | 21.999687329089 | 37716 | 33 | 24.35 | 918384.6 | 88644.39/10.683% |
| 2025-08-07 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.795037084871 | 54200 | 3 | 17.4 | 943080 | 32788.99/3.602% |
| 2025-08-07 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.396167961143 | 51828 | 68 | 17.78 | 921501.84 | 123549.25/15.483% |
| 2025-08-07 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.992487213709 | 71846 | 308 | 12.94 | 929687.24 | 283613/43.898% |
| 2025-08-06 | 先锋新材(300163.SZ) | 3.3895280554542 | 274100 | 7 | 3.39 | 929199 | 129.36/0.014% |
| 2025-08-06 | 双枪科技(001211.SZ) | 21.999687329089 | 37716 | 32 | 24.44 | 921779.04 | 92038.83/11.092% |
| 2025-08-06 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.795037084871 | 54200 | 2 | 17.84 | 966928 | 56636.99/6.222% |
| 2025-08-06 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.396167961143 | 51828 | 67 | 17.9 | 927721.2 | 129768.61/16.263% |
| 2025-08-06 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.992487213709 | 71846 | 307 | 12.95 | 930405.7 | 284331.46/44.009% |
交易详情
| 2025-08-05 | 天目药业(600671.SH) | 卖 | -62300 | 15.49 | -965027 | ¥1254.54 | 127652.2 |
| 2025-08-05 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 10200 | 3.35 | 34170 | ¥10.25 | 0 |
| 2025-08-05 | 龙韵股份(603729.SH) | 买 | 500 | 17.65 | 8825 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 54200 | 16.79 | 910018 | ¥273.01 | 0 |
| 2025-08-05 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 1000 | 12.74 | 12740 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 100 | 24.4 | 2440 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 263900 | 3.39 | 894621 | ¥268.39 | 0 |
| 2025-07-29 | 龙韵股份(603729.SH) | 卖 | -400 | 17.55 | -7020 | ¥12.02 | 870.35 |
| 2025-07-29 | 宁波富邦(600768.SH) | 卖 | -600 | 12.75 | -7650 | ¥12.65 | 2286.29 |
| 2025-07-29 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 1500 | 24 | 36000 | ¥10.8 | 0 |
