小市值精选轮动策略:年化收益率（81.17%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 132.62%
- 年化收益率: 81.17%
- 基准收益率: 20.63%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.61
- 最大回撤: 21.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 播恩集团(001366.SZ) | 12.937063142857 | 35000 | 7 | 13.17 | 460950 | 8152.79/1.801% |
| 2025-08-07 | 科瑞思(301314.SZ) | 40.762224761905 | 10400 | 22 | 45.5 | 473200 | 49272.86/11.623% |
| 2025-08-07 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.043990517241 | 11600 | 27 | 40.33 | 467828 | 38117.71/8.871% |
| 2025-08-07 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.043092304297 | 22651 | 57 | 20.34 | 460721.34 | 52027.26/12.73% |
| 2025-08-07 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.319751227618 | 16808 | 67 | 27.41 | 460707.28 | 68748.9/17.54% |
| 2025-08-06 | 播恩集团(001366.SZ) | 12.937063142857 | 35000 | 6 | 13.17 | 460950 | 8152.79/1.801% |
| 2025-08-06 | 科瑞思(301314.SZ) | 40.762224761905 | 10400 | 21 | 45.33 | 471432 | 47504.86/11.206% |
| 2025-08-06 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.043990517241 | 11600 | 26 | 40.25 | 466900 | 37189.71/8.655% |
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.043092304297 | 22651 | 56 | 20.39 | 461853.89 | 53159.81/13.007% |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.319751227618 | 16808 | 66 | 27.38 | 460203.04 | 68244.66/17.411% |
交易详情
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 20.33 | 2033 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -100 | 45 | -4500 | ¥9.5 | 423.78 |
| 2025-08-06 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 400 | 13.2 | 5280 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -19810 | 22.8 | -451668 | ¥587.17 | 31940.37 |
| 2025-07-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.94 | 1994 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 34600 | 12.93 | 447378 | ¥134.21 | 0 |
| 2025-07-23 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 100 | 26.14 | 2614 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 200 | 38.16 | 7632 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -300 | 19.5 | -5850 | ¥10.85 | 442.8 |
| 2025-07-16 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -300 | 22.5 | -6750 | ¥11.75 | 393.7 |
