基本面优选中小市值策略:年化收益率（191.55%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 165.55%
- 年化收益率: 191.55%
- 基准收益率: 23.78%
- 阿尔法: 1.27
- 夏普比率: 2.86
- 最大回撤: 17.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36300 | 24 | 14.88 | 540144 | 52496.59/10.765% |
| 2025-08-07 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27018 | 69 | 19.08 | 515503.44 | 59562.2/13.064% |
| 2025-08-07 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.581610471183 | 11817 | 74 | 45.6 | 538855.2 | 47485.31/9.664% |
| 2025-08-07 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13366 | 79 | 38.35 | 512586.1 | 32170.41/6.696% |
| 2025-08-07 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.760064718244 | 15639 | 229 | 34.3 | 536417.7 | 196112.05/57.628% |
| 2025-08-06 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36300 | 23 | 14.85 | 539055 | 51407.59/10.542% |
| 2025-08-06 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27018 | 68 | 19.11 | 516313.98 | 60372.74/13.241% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.581610471183 | 11817 | 73 | 45.76 | 540745.92 | 49376.03/10.049% |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13366 | 78 | 38.7 | 517264.2 | 36848.51/7.67% |
| 2025-08-06 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.760064718244 | 15639 | 228 | 34.5 | 539545.5 | 199239.85/58.547% |
交易详情
| 2025-08-04 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -200 | 37.76 | -7552 | ¥12.55 | 363.38 |
| 2025-08-04 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 300 | 41.7 | 12510 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -300 | 18.5 | -5550 | ¥10.55 | 487.36 |
| 2025-08-04 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -400 | 13.79 | -5516 | ¥10.52 | 142.47 |
| 2025-07-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -200 | 37.83 | -7566 | ¥12.57 | 377.38 |
| 2025-07-28 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 44.3 | 4430 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 江苏博云(301003.SZ) | 买 | 200 | 32.44 | 6488 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -300 | 18.88 | -5664 | ¥10.66 | 601.36 |
| 2025-07-21 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 500 | 36.96 | 18480 | ¥5.54 | 0 |
| 2025-07-21 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 44.56 | 4456 | ¥5 | 0 |
