低估值价值精选策略:年化收益率（34.18%）
本策略精选 "市值与净利润比" 较低的股票，掘金市场价值洼地。策略严格筛选非ST、无风险警示、非停牌的优质股票，并确保上市时间超过200天，规避次新股风险。精选8只低估值股票构建投资组合，每8日动态调仓，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 57.07%
- 年化收益率: 34.18%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 12.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中力股份(603194.SH) | 40.41103125 | 4800 | 18 | 42.4 | 203520 | 9547.05/4.922% |
| 2025-08-07 | 拉普拉斯(688726.SH) | 39.361804201863 | 4217 | 50 | 46.6 | 196512.2 | 30523.47/18.389% |
| 2025-08-07 | 陕西能源(001286.SZ) | 8.7522971520466 | 20635 | 122 | 9.47 | 195413.45 | 14809.8/8.2% |
| 2025-08-07 | 中信金属(601061.SH) | 7.8948943774083 | 23427 | 186 | 8.17 | 191398.59 | 6444.9/3.485% |
| 2025-08-07 | 锦江航运(601083.SH) | 10.458243605868 | 15887 | 74 | 12.11 | 192391.57 | 26241.45/15.794% |
| 2025-08-07 | 中国移动(600941.SH) | 96.998132663131 | 1786 | 386 | 107.84 | 192602.24 | 19363.58/11.177% |
| 2025-08-07 | 中国海油(600938.SH) | 23.1954350732 | 7447 | 386 | 26.16 | 194813.52 | 22077.12/12.781% |
| 2025-08-07 | 建设银行(601939.SH) | 6.9164023107189 | 20416 | 386 | 9.63 | 196606.08 | 55400.81/39.234% |
| 2025-08-06 | 中力股份(603194.SH) | 40.41103125 | 4800 | 17 | 42.7 | 204960 | 10987.05/5.664% |
| 2025-08-06 | 拉普拉斯(688726.SH) | 39.361804201863 | 4217 | 49 | 47.69 | 201108.73 | 35120/21.158% |
交易详情
| 2025-08-06 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -300 | 9.64 | -2892 | ¥7.89 | 817.08 |
| 2025-08-06 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 100 | 25.92 | 2592 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 100 | 108.78 | 10878 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 中信金属(601061.SH) | 买 | 300 | 8.2 | 2460 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 陕西能源(001286.SZ) | 卖 | -700 | 9.51 | -6657 | ¥11.66 | 530.39 |
| 2025-07-25 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 900 | 9.36 | 8424 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 中信金属(601061.SH) | 卖 | -200 | 8.49 | -1698 | ¥6.7 | 119.86 |
| 2025-07-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1000 | 12.36 | -12360 | ¥17.36 | 1901.76 |
| 2025-07-25 | 陕西能源(001286.SZ) | 卖 | -400 | 9.22 | -3688 | ¥8.69 | 187.08 |
| 2025-07-25 | 中力股份(603194.SH) | 买 | 100 | 40.78 | 4078 | ¥5 | 0 |
