基本面成长小市值精选策略:年化收益率（33.06%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 245.54%
- 年化收益率: 33.06%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 31.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 思进智能(003025.SZ) | 13.612991669758 | 46800 | 25 | 14.88 | 696384 | 59295.99/9.307% |
| 2025-08-07 | 美好医疗(301363.SZ) | 17.155200091122 | 36626 | 67 | 18.69 | 684539.94 | 56213.58/8.947% |
| 2025-08-07 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.675458371755 | 15200 | 73 | 45.6 | 693120 | 59653.03/9.417% |
| 2025-08-07 | 星华新材(301077.SZ) | 22.699561506184 | 30938 | 70 | 22.26 | 688679.88 | -13599.15/-1.936% |
| 2025-08-07 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.880190212922 | 17631 | 82 | 38.35 | 676148.85 | 43545.22/6.883% |
| 2025-08-06 | 思进智能(003025.SZ) | 13.612991669758 | 47800 | 24 | 14.85 | 709830 | 59129/9.087% |
| 2025-08-06 | 美好医疗(301363.SZ) | 17.091593667672 | 35226 | 66 | 18.78 | 661544.28 | 59475.8/9.879% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.675458371755 | 15800 | 72 | 45.76 | 723008 | 64535.76/9.801% |
| 2025-08-06 | 星华新材(301077.SZ) | 22.700857185236 | 30838 | 69 | 22.39 | 690462.82 | -9586.21/-1.369% |
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.880190212922 | 17631 | 81 | 38.7 | 682319.7 | 49716.07/7.859% |
交易详情
| 2025-08-07 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -600 | 45.76 | -27456 | ¥35.69 | 2450.72 |
| 2025-08-07 | 星华新材(301077.SZ) | 买 | 100 | 22.25 | 2225 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 1400 | 18.75 | 26250 | ¥7.88 | 0 |
| 2025-08-07 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -1000 | 14.81 | -14810 | ¥19.81 | 1197.01 |
| 2025-08-04 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -200 | 37.76 | -7552 | ¥12.55 | 375.96 |
| 2025-08-04 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 400 | 41.7 | 16680 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -100 | 13.79 | -1379 | ¥6.38 | 17.7 |
| 2025-07-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 43.55 | 4355 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 星华新材(301077.SZ) | 买 | 400 | 21.88 | 8752 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -600 | 13.96 | -8376 | ¥13.38 | 208.2 |
