价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（6.78%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.6%
- 年化收益率: 6.78%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 26.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 恩华药业(002262.SZ) | 23.316993617021 | 4700 | 1 | 23.08 | 108476 | -1113.87/-1.016% |
| 2025-08-07 | 华润双鹤(600062.SH) | 21.12747962963 | 5400 | 6 | 20.16 | 108864 | -5224.39/-4.579% |
| 2025-08-07 | 达仁堂(600329.SH) | 35.61068 | 2800 | 16 | 39.8 | 111440 | 11730.1/11.764% |
| 2025-08-07 | 口子窖(603589.SH) | 33.512472727273 | 3300 | 16 | 33.7 | 111210 | 618.84/0.56% |
| 2025-08-07 | 纽威股份(603699.SH) | 30.688202702703 | 0 | 26 | 33.8 | 0 | 9441.65/8.315% |
| 2025-08-07 | 水井坊(600779.SH) | 41.841580769231 | 2600 | 31 | 42.01 | 109226 | 437.89/0.403% |
| 2025-08-07 | 神州泰岳(300002.SZ) | 11.191413839582 | 8263 | 41 | 13.29 | 109815.27 | 17340.62/18.752% |
| 2025-08-07 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.836696875 | 3200 | 46 | 33.92 | 108544 | 266.57/0.246% |
| 2025-08-07 | 久立特材(002318.SZ) | 23.367673469388 | 4900 | 71 | 22.38 | 109662 | -4839.6/-4.227% |
| 2025-08-07 | 中谷物流(603565.SH) | 9.6938586051648 | 10800 | 31 | 10.49 | 113292 | 8598.33/8.213% |
交易详情
| 2025-08-07 | 纽威股份(603699.SH) | 卖 | -3700 | 33.84 | -125208 | ¥162.77 | 11661.65 |
| 2025-08-07 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 100 | 33.54 | 3354 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 100 | 42 | 4200 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 恩华药业(002262.SZ) | 买 | 4700 | 23.31 | 109557 | ¥32.87 | 0 |
| 2025-08-07 | 华润双鹤(600062.SH) | 买 | 300 | 20.28 | 6084 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 久立特材(002318.SZ) | 买 | 200 | 22.33 | 4466 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 达仁堂(600329.SH) | 卖 | -100 | 40.6 | -4060 | ¥9.06 | 498.93 |
| 2025-08-07 | 海信家电(000921.SZ) | 买 | 300 | 25.41 | 7623 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 神州泰岳(300002.SZ) | 卖 | -200 | 13.49 | -2698 | ¥7.7 | 459.72 |
| 2025-07-31 | 浙江鼎力(603338.SH) | 卖 | -2252 | 50.2 | -113050.4 | ¥146.97 | 10736.32 |
