小市值高增长潜力策略:年化收益率（61.16%）
本策略精选流通市值小于55亿且归母净利润同比增长超过100%的潜力小盘股，结合非ST、非科创板/北交所、上市时长等严格筛选条件，构建5只股票的投资组合，每5个交易日调仓，捕捉小市值高成长股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 420.42%
- 年化收益率: 61.16%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.8
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 45.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 迈赫股份(301199.SZ) | 25.227565891473 | 38700 | 5 | 27.63 | 1069281 | 92974.2/9.523% |
| 2025-08-07 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.708892434211 | 28400 | 15 | 36.43 | 1034612 | 77279.45/8.072% |
| 2025-08-07 | 华斯股份(002494.SZ) | 5.0918420651068 | 192100 | 15 | 5.33 | 1023893 | 45750.14/4.677% |
| 2025-08-07 | 华业香料(300886.SZ) | 30.039894471176 | 34900 | 35 | 29.48 | 1028852 | -19540.32/-1.864% |
| 2025-08-07 | 金房能源(001210.SZ) | 12.839571192786 | 68393 | 65 | 15.29 | 1045728.97 | 167592.18/19.085% |
| 2025-08-06 | 迈赫股份(301199.SZ) | 25.227565891473 | 38700 | 4 | 27.76 | 1074312 | 98005.2/10.038% |
| 2025-08-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.708892434211 | 28400 | 14 | 37.73 | 1071532 | 114199.45/11.929% |
| 2025-08-06 | 华斯股份(002494.SZ) | 5.0918420651068 | 192100 | 14 | 5.38 | 1033498 | 55355.14/5.659% |
| 2025-08-06 | 华业香料(300886.SZ) | 30.039894471176 | 34900 | 34 | 29.32 | 1023268 | -25124.32/-2.396% |
| 2025-08-06 | 金房能源(001210.SZ) | 12.839571192786 | 68393 | 64 | 15.21 | 1040257.53 | 162120.74/18.462% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -56900 | 16.33 | -929177 | ¥1207.93 | -26971.69 |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 2400 | 28.19 | 67656 | ¥20.3 | 0 |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -1600 | 14.37 | -22992 | ¥29.89 | 2448.69 |
| 2025-08-01 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -4500 | 5.09 | -22905 | ¥29.78 | -8.29 |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -2000 | 34.99 | -69980 | ¥90.97 | 2562.22 |
| 2025-08-01 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 38700 | 25.22 | 976014 | ¥292.8 | 0 |
| 2025-07-25 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2200 | 31.02 | -68244 | ¥88.72 | 1857.07 |
| 2025-07-25 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 1300 | 14.39 | 18707 | ¥5.61 | 0 |
| 2025-07-25 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -100 | 17.7 | -1770 | ¥6.77 | 89.6 |
| 2025-07-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 2000 | 5.12 | 10240 | ¥5 | 0 |
