价值掘金：低估值反弹策略:年化收益率（25.31%）
本策略精选股价较近一年高点跌幅超过30%的股票，结合自由现金流指标，挖掘被市场错杀的低估值潜力股，构建16只股票的投资组合，每13个交易日调仓，力求在市场反弹中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.42%
- 年化收益率: 25.31%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 34.05%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 森远股份(300210.SZ) | 10.933279220779 | 7700 | 9 | 11.1 | 85470 | 1283.75/1.525% |
| 2025-08-07 | 佰仁医疗(688198.SH) | 107.41221383648 | 795 | 9 | 118.3 | 94048.5 | 8655.79/10.136% |
| 2025-08-07 | 蓝英装备(300293.SZ) | 26.407919354839 | 3100 | 9 | 27.46 | 85126 | 3261.45/3.984% |
| 2025-08-07 | 锋尚文化(300860.SZ) | 29.378810714286 | 2800 | 9 | 29.48 | 82544 | 283.33/0.344% |
| 2025-08-07 | 中毅达(600610.SH) | 13.1639484375 | 6400 | 9 | 13.87 | 88768 | 4518.73/5.364% |
| 2025-08-07 | 神州数码(000034.SZ) | 36.901068181818 | 2200 | 22 | 40.93 | 90046 | 8863.65/10.918% |
| 2025-08-07 | 福能东方(300173.SZ) | 6.1081120567376 | 14100 | 22 | 6 | 84600 | -1524.38/-1.77% |
| 2025-08-07 | 一致魔芋(839273.BJ) | 38.880054545455 | 2200 | 35 | 38.68 | 85096 | -440.12/-0.515% |
| 2025-08-07 | 晶丰明源(688368.SH) | 84.225264317181 | 908 | 35 | 95.08 | 86332.64 | 9856.1/12.888% |
| 2025-08-07 | 拓普集团(601689.SH) | 51.674884361233 | 1816 | 61 | 47.8 | 86804.8 | -7036.79/-7.499% |
交易详情
| 2025-07-28 | 至正股份(603991.SH) | 卖 | -1300 | 75.35 | -97955 | ¥127.34 | 25419.24 |
| 2025-07-28 | 旭升集团(603305.SH) | 卖 | -6100 | 13.71 | -83631 | ¥108.72 | 2598.7 |
| 2025-07-28 | 瑞普生物(300119.SZ) | 卖 | -4100 | 22.59 | -92619 | ¥120.4 | 12193.88 |
| 2025-07-28 | 三花智控(002050.SZ) | 卖 | -3100 | 27.48 | -85188 | ¥110.74 | 5897.22 |
| 2025-07-28 | 海德股份(000567.SZ) | 卖 | -13100 | 6.94 | -90914 | ¥118.19 | 16653.4 |
| 2025-07-28 | 恒而达(300946.SZ) | 卖 | -1700 | 49.87 | -84779 | ¥110.21 | 3086.5 |
| 2025-07-28 | 仙琚制药(002332.SZ) | 卖 | -8600 | 10.71 | -92106 | ¥119.74 | 11413.8 |
| 2025-07-28 | 一致魔芋(839273.BJ) | 买 | 200 | 38.68 | 7736 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 翔港科技(603499.SH) | 买 | 500 | 15.85 | 7925 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 福能东方(300173.SZ) | 买 | 800 | 6.04 | 4832 | ¥5 | 0 |
