高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（92.26%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 172.88%
- 年化收益率: 92.26%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.74
- 夏普比率: 1.28
- 最大回撤: 32.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中国电建(601669.SH) | 6.47 | 100 | 2 | 6.34 | 634 | -13/-2.009% |
| 2025-08-07 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 232 | 17.88 | 16109.88 | 3575.88/28.529% |
| 2025-08-07 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 251 | 291.74 | 2711139.82 | 1809269.34/200.613% |
| 2025-08-06 | 中国电建(601669.SH) | 6.47 | 100 | 1 | 6.33 | 633 | -14/-2.164% |
| 2025-08-06 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 0 | 19 | 8.18 | 0 | -25/-2.962% |
| 2025-08-06 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 231 | 18.06 | 16272.06 | 3738.06/29.823% |
| 2025-08-06 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 250 | 292.7 | 2720061.1 | 1818190.62/201.602% |
| 2025-08-05 | TCL中环(002129.SZ) | 8.44 | 100 | 18 | 8.19 | 819 | -25/-2.962% |
| 2025-08-05 | 信达证券(601059.SH) | 13.911209766926 | 901 | 230 | 17.46 | 15731.46 | 3197.46/25.51% |
| 2025-08-05 | 同花顺(300033.SZ) | 97.048367588507 | 9293 | 249 | 293.27 | 2725358.11 | 1823487.63/202.19% |
交易详情
| 2025-08-06 | TCL中环(002129.SZ) | 卖 | -100 | 8.17 | -817 | ¥5.82 | -27 |
| 2025-08-06 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 100 | 6.42 | 642 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -100 | 7.72 | -772 | ¥5.77 | -2 |
| 2025-07-11 | TCL中环(002129.SZ) | 买 | 100 | 8.39 | 839 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -100 | 1.8 | -180 | ¥5.18 | -7 |
| 2025-07-08 | 国货航(001391.SZ) | 卖 | -100 | 6.96 | -696 | ¥5.7 | 14 |
| 2025-07-08 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 100 | 7.69 | 769 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 1.82 | 182 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-02 | 中油资本(000617.SZ) | 卖 | -100 | 7.2 | -720 | ¥5.72 | -40 |
| 2025-07-02 | 国货航(001391.SZ) | 买 | 100 | 6.77 | 677 | ¥5 | 0 |
