价值精选小盘策略:年化收益率（11.54%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.26%
- 年化收益率: 11.54%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 31.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 联发股份(002394.SZ) | 8.26 | 100 | 48 | 9.92 | 992 | 166/20.097% |
| 2025-08-07 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.795 | 200 | 48 | 12.44 | 2488 | -71/-2.775% |
| 2025-08-07 | 华瓷股份(001216.SZ) | 12.553398058252 | 103 | 67 | 14.34 | 1477.02 | 184.02/14.232% |
| 2025-08-07 | 南天信息(000948.SZ) | 17.11 | 100 | 67 | 20 | 2000 | 289/16.891% |
| 2025-08-07 | 长春高新(000661.SZ) | 85.88513671875 | 512 | 67 | 104.46 | 53483.52 | 9510.33/21.628% |
| 2025-08-07 | 飞亚达(000026.SZ) | 9.9354608695652 | 6875 | 67 | 18.87 | 129731.25 | 61424.96/89.926% |
| 2025-08-07 | 洪兴股份(001209.SZ) | 16.524163431677 | 5152 | 188 | 18.4 | 94796.8 | 9664.31/11.352% |
| 2025-08-07 | 联科科技(001207.SZ) | 19.689572347383 | 4586 | 188 | 26.12 | 119786.32 | 29489.94/32.659% |
| 2025-08-07 | 富煌钢构(002743.SZ) | 3.7192118226601 | 203 | 270 | 6.14 | 1246.42 | 491.42/65.089% |
| 2025-08-07 | 德赛电池(000049.SZ) | 21.753173908259 | 4854 | 309 | 23.2 | 112612.8 | 7022.89/6.651% |
交易详情
| 2025-08-01 | 依依股份(001206.SZ) | 卖 | -400 | 24.72 | -9888 | ¥14.89 | 3475.43 |
| 2025-08-01 | 联科科技(001207.SZ) | 买 | 100 | 24.18 | 2418 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 洪兴股份(001209.SZ) | 买 | 400 | 17.99 | 7196 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 酒鬼酒(000799.SZ) | 买 | 24 | 48.37 | -4.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-31 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 2 | 44.3 | -36.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-16 | 山东威达(002026.SZ) | 买 | 0 | 11.65 | -8.08 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 退市海越(600387.SH) | 卖 | -200 | 0.94 | -188 | ¥0 | -197 |
| 2025-07-04 | 南天信息(000948.SZ) | 买 | 0 | 20.06 | -9 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-04 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 12 | 106.13 | -6.44 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -600 | 17.4 | -10440 | ¥15.44 | 4478.72 |
