基本面量化精选策略:年化收益率（29.85%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 210.78%
- 年化收益率: 29.85%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 29.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9510060218978 | 109600 | 13 | 9.44 | 1034624 | -56006.26/-5.135% |
| 2025-08-07 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 50502 | 68 | 20.91 | 1055996.82 | 75862.34/7.74% |
| 2025-08-07 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 288 | 36.6 | 1005219 | 282599.99/39.108% |
| 2025-08-06 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9510060218978 | 109600 | 12 | 9.49 | 1040104 | -50526.26/-4.633% |
| 2025-08-06 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 50502 | 67 | 20.9 | 1055491.8 | 75357.32/7.688% |
| 2025-08-06 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 287 | 37.18 | 1021148.7 | 298529.69/41.312% |
| 2025-08-05 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9510060218978 | 109600 | 11 | 9.45 | 1035720 | -54910.26/-5.035% |
| 2025-08-05 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 50502 | 66 | 20.82 | 1051451.64 | 71317.16/7.276% |
| 2025-08-05 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 286 | 37.59 | 1032409.35 | 309790.34/42.87% |
| 2025-08-04 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9555732965009 | 108600 | 10 | 9.43 | 1024098 | -57077.26/-5.279% |
交易详情
| 2025-08-05 | 开润股份(300577.SZ) | 卖 | -1000 | 20.52 | -20520 | ¥26.68 | 1112.16 |
| 2025-08-05 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 1000 | 9.45 | 9450 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -600 | 38.55 | -23130 | ¥30.07 | 7343.68 |
| 2025-07-29 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 200 | 20.5 | 4100 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 3500 | 9.73 | 34055 | ¥10.22 | 0 |
| 2025-07-22 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -26478 | 41.5 | -1098837 | ¥1428.49 | 350700.31 |
| 2025-07-22 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 700 | 37.17 | 26019 | ¥7.81 | 0 |
| 2025-07-22 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 400 | 20.72 | 8288 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 105100 | 9.96 | 1046796 | ¥314.04 | 0 |
| 2025-07-15 | 福斯达(603173.SH) | 买 | 100 | 38.88 | 3888 | ¥5 | 0 |
