困境反转低估值策略:年化收益率（11.5%）
本策略精选净利润大幅下滑但PB破净的低估值股票，捕捉困境反转的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.19%
- 年化收益率: 11.5%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 30.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 城建发展(600266.SH) | 4.6413917874396 | 20700 | 5 | 4.68 | 96876 | 799.19/0.832% |
| 2025-08-07 | 天山股份(000877.SZ) | 4.9085057377049 | 22200 | 67 | 5.27 | 116994 | 8025.17/7.365% |
| 2025-08-07 | 华发股份(600325.SH) | 4.9974748552896 | 24359 | 67 | 4.82 | 117410.38 | -4323.11/-3.551% |
| 2025-08-07 | 荣盛发展(002146.SZ) | 1.4002146019977 | 83000 | 67 | 1.41 | 117030 | 812.19/0.699% |
| 2025-08-07 | 建发股份(600153.SH) | 8.7381832502749 | 11512 | 188 | 10.2 | 117422.4 | 16828.43/16.729% |
| 2025-08-07 | 厦门国贸(600755.SH) | 7.4470709319923 | 18563 | 206 | 6.27 | 116390.01 | -21849.97/-15.806% |
| 2025-08-07 | 福星股份(000926.SZ) | 2.8721874802331 | 44200 | 206 | 2.81 | 124202 | -2748.69/-2.165% |
| 2025-08-07 | 保利发展(600048.SH) | 8.6357700087438 | 14600 | 225 | 8.04 | 117384 | -8698.24/-6.899% |
| 2025-08-07 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.7218639673613 | 18100 | 309 | 6.47 | 117107 | -22658.74/-16.212% |
| 2025-08-07 | 金地集团(600383.SH) | 4.156584573749 | 31125 | 386 | 3.81 | 118586.25 | -10787.44/-8.338% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 1300 | 4.79 | 6227 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 建发股份(600153.SH) | 买 | 600 | 10.14 | 6084 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 1500 | 3.76 | 5640 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 6.44 | 3864 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 保利发展(600048.SH) | 买 | 700 | 7.97 | 5579 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 荣盛发展(002146.SZ) | 买 | 800 | 1.41 | 1128 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 天山股份(000877.SZ) | 卖 | -2100 | 5.29 | -11109 | ¥16.11 | 801.14 |
| 2025-08-01 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 20700 | 4.64 | 96048 | ¥28.81 | 0 |
| 2025-08-01 | 福星股份(000926.SZ) | 卖 | -8400 | 2.65 | -22260 | ¥28.94 | -1866.37 |
| 2025-07-01 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -25700 | 4.55 | -116935 | ¥152.02 | 5620.62 |
