基本面优选小市值策略:年化收益率（24.49%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.87%
- 年化收益率: 24.49%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 37.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 辉煌科技(002296.SZ) | 11.433428929385 | 43900 | 3 | 11.54 | 506606 | 4678.47/0.932% |
| 2025-08-07 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.351850510204 | 18900 | 23 | 26.1 | 493290 | 33040.03/7.179% |
| 2025-08-07 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.926218477336 | 26854 | 68 | 18.69 | 501901.26 | 47364.59/10.42% |
| 2025-08-07 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.686702654631 | 11481 | 73 | 45.6 | 523533.6 | 44928.57/9.387% |
| 2025-08-07 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.681936697702 | 16296 | 78 | 31.52 | 513649.92 | 46249.08/9.895% |
| 2025-08-06 | 辉煌科技(002296.SZ) | 11.433428929385 | 43900 | 2 | 11.63 | 510557 | 8629.47/1.719% |
| 2025-08-06 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.351850510204 | 18900 | 22 | 26.55 | 501795 | 41545.03/9.027% |
| 2025-08-06 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.926218477336 | 26854 | 67 | 18.78 | 504318.12 | 49781.45/10.952% |
| 2025-08-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.686702654631 | 11481 | 72 | 45.76 | 525370.56 | 46765.53/9.771% |
| 2025-08-06 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.681936697702 | 16296 | 77 | 31.53 | 513812.88 | 46412.04/9.93% |
交易详情
| 2025-08-05 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -40700 | 14.57 | -592999 | ¥770.9 | 106488.09 |
| 2025-08-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 500 | 43.69 | 21845 | ¥6.55 | 0 |
| 2025-08-05 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 400 | 30.71 | 12284 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 1600 | 18.7 | 29920 | ¥8.98 | 0 |
| 2025-08-05 | 科远智慧(002380.SZ) | 卖 | -700 | 27.01 | -18907 | ¥24.58 | 1860.7 |
| 2025-08-05 | 辉煌科技(002296.SZ) | 买 | 43900 | 11.43 | 501777 | ¥150.53 | 0 |
| 2025-07-29 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -7600 | 73.59 | -559284 | ¥727.07 | 92020.51 |
| 2025-07-29 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 600 | 43.82 | 26292 | ¥7.89 | 0 |
| 2025-07-29 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 500 | 30.28 | 15140 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 700 | 19.12 | 13384 | ¥5 | 0 |
