小市值价值选股轮动策略:年化收益率（40.96%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.42%
- 年化收益率: 40.96%
- 基准收益率: 27.88%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 23.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 美硕科技(301295.SZ) | 25.117533333333 | 12600 | 9 | 26.03 | 327978 | 11497.08/3.633% |
| 2025-08-07 | 康力源(301287.SZ) | 41.390244736842 | 7600 | 19 | 42.69 | 324444 | 9878.14/3.14% |
| 2025-08-07 | 万得凯(301309.SZ) | 26.576336842105 | 11200 | 24 | 29.67 | 332304 | 34649.03/11.641% |
| 2025-08-07 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.549619879444 | 8129 | 44 | 40.18 | 326623.22 | 29511.36/9.933% |
| 2025-08-07 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.227704429522 | 16209 | 134 | 20.34 | 329691.06 | 66656.2/25.341% |
| 2025-08-06 | 美硕科技(301295.SZ) | 25.117533333333 | 12600 | 8 | 26.19 | 329994 | 13513.08/4.27% |
| 2025-08-06 | 康力源(301287.SZ) | 41.390244736842 | 7600 | 18 | 41.8 | 317680 | 3114.14/0.99% |
| 2025-08-06 | 万得凯(301309.SZ) | 26.576336842105 | 11200 | 23 | 29.67 | 332304 | 34649.03/11.641% |
| 2025-08-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.549619879444 | 8129 | 43 | 41.14 | 334427.06 | 37315.2/12.559% |
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.227704429522 | 16209 | 133 | 20.39 | 330501.51 | 67466.65/25.649% |
交易详情
| 2025-08-04 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.69 | 1969 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -100 | 28.71 | -2871 | ¥7.87 | 213.37 |
| 2025-07-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -14178 | 22.54 | -319572.12 | ¥415.44 | 61373.92 |
| 2025-07-28 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.74 | 1974 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 41.76 | 4176 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 美硕科技(301295.SZ) | 买 | 12600 | 25.11 | 316386 | ¥94.92 | 0 |
| 2025-07-21 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.56 | 1956 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -100 | 22.26 | -2226 | ¥7.23 | 404.88 |
| 2025-07-21 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 40.76 | 4076 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -100 | 27.9 | -2790 | ¥7.79 | 132.37 |
