均线之上稳步高升策略:年化收益率（29.21%）
本策略精选大市值股票，结合10日均线和20日均线的上升趋势以及股价站上60日均线的技术信号，力求捕捉市场中稳健上升的投资机会。策略同时剔除了ST、科创板、北交所和停牌等风险股票，并对上市时长和流通市值进行筛选，旨在构建一个相对稳健的量化投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.23%
- 年化收益率: 29.21%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 13.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 光启技术(002625.SZ) | 42.372708695652 | 6900 | 1 | 43.03 | 296907 | 4535.31/1.551% |
| 2025-08-07 | 荣盛石化(002493.SZ) | 9.2027600628931 | 31800 | 1 | 9.1 | 289380 | -3267.77/-1.117% |
| 2025-08-07 | 东方证券(600958.SH) | 11.493446875 | 25600 | 1 | 11.63 | 297728 | 3495.76/1.188% |
| 2025-08-07 | 中国海油(600938.SH) | 26.517953153153 | 0 | 6 | 26.16 | 0 | -5638.28/-1.916% |
| 2025-08-07 | 亿纬锂能(300014.SZ) | 45.9722640625 | 0 | 11 | 44.06 | 0 | -10958.49/-3.725% |
| 2025-08-07 | 兖矿能源(600188.SH) | 12.893866960352 | 22200 | 6 | 13.59 | 301698 | 15454.15/5.399% |
| 2025-08-07 | 华能国际(600011.SH) | 7.1921571078431 | 39000 | 11 | 7.51 | 292890 | 12395.87/4.419% |
| 2025-08-07 | TCL科技(000100.SZ) | 4.4350185913099 | 0 | 16 | 4.46 | 0 | 2963.87/1.014% |
| 2025-08-06 | 中国海油(600938.SH) | 26.517953153153 | 11100 | 5 | 26.01 | 288711 | -5638.28/-1.916% |
| 2025-08-06 | 亿纬锂能(300014.SZ) | 45.9722640625 | 6400 | 10 | 44.26 | 283264 | -10958.49/-3.725% |
交易详情
| 2025-08-07 | 亿纬锂能(300014.SZ) | 卖 | -6400 | 44.44 | -284416 | ¥369.74 | -9806.49 |
| 2025-08-07 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -65891 | 4.48 | -295191.68 | ¥383.75 | 2963.87 |
| 2025-08-07 | 中国海油(600938.SH) | 卖 | -11100 | 25.98 | -288378 | ¥374.89 | -5971.28 |
| 2025-08-07 | 兖矿能源(600188.SH) | 卖 | -500 | 13.28 | -6640 | ¥11.64 | 193.07 |
| 2025-08-07 | 华能国际(600011.SH) | 卖 | -100 | 7.6 | -760 | ¥5.76 | 40.78 |
| 2025-08-07 | 东方证券(600958.SH) | 买 | 25600 | 11.49 | 294144 | ¥88.24 | 0 |
| 2025-08-07 | 荣盛石化(002493.SZ) | 买 | 31800 | 9.2 | 292560 | ¥87.77 | 0 |
| 2025-08-07 | 光启技术(002625.SZ) | 买 | 6900 | 42.36 | 292284 | ¥87.69 | 0 |
| 2025-07-31 | 荣盛石化(002493.SZ) | 卖 | -31500 | 9.55 | -300825 | ¥391.07 | 35200.34 |
| 2025-07-31 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -11600 | 25.05 | -290580 | ¥377.75 | 1598.62 |
