用 ETF 构建“永久投资组合（Permanent Portfolio）”：典型四资产等权配置——股票（增长）、长期国债（通缩/利率下行）、黄金（通胀/危机）、现金/货币基金（流动性/抗波动）。 用 BigQuant 回测：按固定周期再平衡（常见为月度/季度），每次把四类资产权重拉回等权。 风险控制：永久组合本身以分散对冲为核心；这里额外加入“止盈/止损”示例逻辑（可选，默认不开很激进的参数），用于单品种异常波动时的兜底卖出；同时依赖 ETF 的分散性降低个股风险。 标的选择：用市场上常见且流动性较好的 A 股场内 ETF 作为代理： ...
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
换手率波动性策略
核心思想是通过选取20日换手率的标准差指标，筛选出低换手率波动且基本面健康的股票进行投资，从而捕捉相对稳定且具备潜力的标的。具体选股逻辑为：先剔除ST股及停牌股票，计算符合条件股票过去20个交易日换手率的标准差，并依据换手率标准差升序排序，选取波动最小的8只股票构建等权仓位组合。调仓周期为每4个交易日一次，调仓时将不在目标池的股票全部清仓，目标股票按等权重分配仓位。
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这是一个基于深度神经网络DNN模型的量化选股策略，通过 98 个量价及衍生特征预测个股未来 5 日收益率，优先选取预测收益率最高的 20 只标的，每隔 5 日调仓，等权持仓所选标的。
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
本策略基于超跌因子构建选股模型，核心思想是选取股价相较于250日均线大幅下跌且基本面良好的股票，捕捉潜在反弹机会。首先通过基本面筛选剔除停牌、风险警示及盈利能力较差的股票，进一步限制市值排名靠前的标的进入候选池。计算“收盘价/250日均线 - 1”的得分指标，按照得分升序排序，选取排名前5的股票构建等权仓位。每日开盘时进行调仓，完全按照信号调整持仓，确保仓位集中且动态更新。交易采用买入成本0.03%、卖出成本0.13%且最低5元的佣金模型，交易价格使用开盘价，基准为沪深300指数。策略适用于A股市...
本策略基于沪深300指数的多均线趋势判断，结合个股20日动量得分进行选股和配置。在每月最后一个交易日调仓，首先判断沪深300指数的5日、10日、20日均线是否均处于上升趋势，作为整体市场环境的多头信号。仅当市场趋势向上时，策略才买入股票；否则仅执行卖出操作。选股逻辑基于剔除停牌和ST股票的A股池，筛选近一年以上有交易记录、PE合理、市值处于前10%且日涨幅小于5%的股票，计算其20日动量得分（近20日收盘价涨幅），并选取得分最高的前三只股票等权配置，仓位总和归一化为1。买入时排除开盘即涨停的股票以避...
本策略基于经典海龟交易法则，通过20日最高价突破产生买入信号，10日最低价跌破产生卖出信号，结合10日ATR计算波动率，实现动态止损与仓位调整。股票池经过流通市值及流动性过滤，剔除ST股、停牌股及上市不足200天的股票，确保标的质量。每日最多持仓10只股票，买入时根据账户总资产的1%风险限额和2倍ATR止损距离动态计算持仓权重，单只股票最大仓位不超过20%。卖出规则包括信号卖出和平仓止损，后者触发条件为股价跌破开仓价减2倍ATR。策略以日频调仓，采用次日开盘价买入，收盘价卖出，注重趋势突破与风控管理...
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
本策略基于周线布林带指标设计，利用100日收盘价数据计算移动平均线及上下轨（±1倍标准差），实现对伊利股份（600887.SH）的趋势捕捉。选股逻辑通过判断前一日收盘价是否突破布林带下轨作为入场信号，突破上轨则作为出场信号。策略每周最后一个交易日进行调仓，采用满仓买入或全部卖出操作，持仓集中于单只标的。风险控制方面，设置了基础手续费模型，考虑买卖手续费和最小费用，保证交易成本合理。该策略适用于股票市场，尤其适合捕捉中长期趋势反转机会，操作简洁且依赖明确的技术指标信号，有助于降低频...
该策略基于CCI（商品通道指标）及其20日趋势回归线进行选股，结合股价与30日、60日均线的多头排列条件，筛选出具备超越趋势的强势股票。首先通过基本面筛选剔除风险警示和非目标行业股票，保证标的质量。选股逻辑中，要求当日CCI指标高于其20日线性趋势且前一日未超越趋势线，同时收盘价高于30日和60日均线，体现动能和趋势确认。策略持股数量可调，默认持有5只股票，仓位分配均匀。调仓周期灵活，默认为每5个交易日调仓一次。交易执行采用开盘价买卖，手续费按每笔订单固定比例计收，控制交易成本。整体策略...
本策略基于威廉指标（WR21）与成交量的多因子选股方法，结合技术指标和基本面过滤，构建股票池。选股逻辑包括WR21指标的跌破90及放量拐点（连续5日WR21高位且WR21从90上方回落且成交量放大），同时剔除ST股、风险警示股及部分创业板和科创板股票。交易规则为每日盘中执行止盈（25%）止损（-15%）以及基于WR指标第二次上穿50的卖出信号，持仓股票最多15%仓位，组合等权分配。策略每交易日调仓，加入新符合买入条件的股票并剔除不再满足条件的持仓。风控方面，沪深300指数跌破20日均线时，全部清仓以避免系统性风险。该...
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
本策略基于沪深300指数的择时机制和多因子选股模型，结合基本面与技术面指标进行股票筛选与动态调仓。核心思想是通过指数相对于20日均线的趋势判断市场环境，只有当沪深300指数收盘价高于其20日均线时，才执行买入操作，避免市场下跌风险。选股逻辑涵盖市值、盈利能力（ROE）、营收增长、PEG估值、净利润同比增长及技术指标如RS排名、均线多头排列、成交量放大和股价突破20日高点等多维筛选条件，保证选取基本面优良且趋势向上的股票。调仓频率为每日交易日，持仓最多10只股票，且采用等权分配仓位。风险控制通...
